Сравнение MAEGX с GCCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).
MAEGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 нояб. 2005 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MAEGX и GCCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAEGX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAEGX BlackRock Unconstrained Equity Fund | -4.78% | 12.30% | 7.62% | 33.37% | -20.23% | 20.72% | 21.90% | 32.76% | -4.54% | 16.65% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Доходность по периодам
С начала года, MAEGX показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.
MAEGX
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 10.96%
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAEGX и GCCHX
MAEGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.
Доходность на риск
MAEGX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
MAEGX
GCCHX
Сравнение MAEGX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAEGX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 2.55 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 3.20 | -2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.42 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 4.57 | -3.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 16.21 | -11.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAEGX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 2.55 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.05 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.37 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между MAEGX и GCCHX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAEGX и GCCHX
MAEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAEGX BlackRock Unconstrained Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.13% | 22.75% | 10.44% | 12.01% | 8.53% | 4.06% | 0.93% | 8.22% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAEGX и GCCHX
Максимальная просадка MAEGX за все время составила -48.71%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAEGX и GCCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAEGX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.71% | -54.32% | +5.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -14.89% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.26% | -54.32% | +23.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -9.81% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -14.11% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 4.20% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAEGX и GCCHX
Текущая волатильность для BlackRock Unconstrained Equity Fund (MAEGX) составляет 8.18%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что MAEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAEGX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 9.28% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 17.44% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.15% | 27.93% | -5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 26.92% | -6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 25.23% | -6.39% |