PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAEFX с HTGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAEFX с HTGC

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock EuroFund Fund (MAEFX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).

MAEFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 25 окт. 1988 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAEFX или HTGC.

Корреляция

Корреляция между MAEFX и HTGC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MAEFX и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock EuroFund Fund (MAEFX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAEFX:

0.39

HTGC:

-0.15

Коэф-т Сортино

MAEFX:

0.71

HTGC:

0.04

Коэф-т Омега

MAEFX:

1.09

HTGC:

1.01

Коэф-т Кальмара

MAEFX:

0.44

HTGC:

-0.11

Коэф-т Мартина

MAEFX:

1.49

HTGC:

-0.27

Индекс Язвы

MAEFX:

5.91%

HTGC:

9.85%

Дневная вол-ть

MAEFX:

22.21%

HTGC:

26.29%

Макс. просадка

MAEFX:

-62.59%

HTGC:

-68.30%

Текущая просадка

MAEFX:

-1.17%

HTGC:

-17.87%

Доходность по периодам

С начала года, MAEFX показывает доходность 14.85%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -10.06%. За последние 10 лет акции MAEFX уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 5.05% против 14.22% соответственно.

MAEFX

С начала года

14.85%

1 месяц

12.76%

6 месяцев

16.75%

1 год

8.68%

3 года

15.24%

5 лет

14.07%

10 лет

5.05%

HTGC

С начала года

-10.06%

1 месяц

3.37%

6 месяцев

-3.99%

1 год

-4.04%

3 года

20.48%

5 лет

21.30%

10 лет

14.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock EuroFund Fund

Hercules Capital, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAEFX и HTGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAEFX
Ранг риск-скорректированной доходности MAEFX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAEFX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAEFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAEFX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAEFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAEFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг риск-скорректированной доходности HTGC, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTGC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAEFX c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock EuroFund Fund (MAEFX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAEFX на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAEFX и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAEFX и HTGC

Дивидендная доходность MAEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности HTGC в 9.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAEFX
BlackRock EuroFund Fund		1.13%1.30%1.24%0.76%0.00%0.00%0.45%2.81%1.19%2.32%1.64%3.12%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		9.23%7.96%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%

Просадки

Сравнение просадок MAEFX и HTGC

Максимальная просадка MAEFX за все время составила -62.59%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAEFX и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MAEFX и HTGC

Текущая волатильность для BlackRock EuroFund Fund (MAEFX) составляет 3.83%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что MAEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...