Сравнение MADVX с SHXPX
MADVX (BlackRock Equity Dividend Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. MADVX charges 0.68%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности MADVX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MADVX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 10.72%
- С начала года
- 14.38%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 11.64%
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MADVX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund | 4.72% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between MADVX and SHXPX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MADVX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
MADVX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MADVX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MADVX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.22 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MADVX и SHXPX
Максимальная просадка MADVX за все время составила -50.00%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADVX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MADVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.00% | -0.13% | -49.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -0.01% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MADVX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MADVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.70% | 1.33% | +10.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.24% | 1.33% | +12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 1.33% | +14.95% |
Сравнение комиссий MADVX и SHXPX
MADVX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MADVX и SHXPX
Дивидендная доходность MADVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund | 8.98% | 10.23% | 8.58% | 7.08% | 13.50% | 12.15% | 6.35% | 13.15% | 14.04% | 14.38% | 7.98% | 18.44% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MADVX and SHXPX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MADVX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор