PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MADVX с SHXPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MADVX с SHXPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MADVX (BlackRock Equity Dividend Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MADVX charges 0.68%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.

Доходность

Сравнение доходности MADVX и SHXPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MADVX

1 день
-0.35%
1 месяц
2.44%
С начала года
9.28%
6 месяцев
11.05%
1 год
24.82%
3 года*
15.98%
5 лет*
9.03%
10 лет*
11.48%

SHXPX

1 день
-0.13%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MADVX и SHXPX

2026 (YTD)
MADVX
BlackRock Equity Dividend Fund		0.04%
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		0.32%

Correlation

The correlation between MADVX and SHXPX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Equity Dividend Fund

American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund

Часто сравнивают с MADVX:
MADVX с SCHDMADVX с VOOMADVX с ATRFXMADVX с IDIVXMADVX с VDIGXMADVX с SPYDMADVX с DGRO
Часто сравнивают с SHXPX:
SHXPX с SPUSSHXPX с VONGSHXPX с AADEXSHXPX с AADBXSHXPX с ADNPXSHXPX с AHLPXSHXPX с AAIEX

Доходность на риск

MADVX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MADVX
Ранг доходности на риск MADVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADVX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SHXPX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MADVX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Equity Dividend Fund (MADVX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MADVXSHXPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MADVX vs. SHXPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MADVXSHXPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

8.85

-8.18

Просадки

Сравнение просадок MADVX и SHXPX

Максимальная просадка MADVX за все время составила -50.00%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADVX и SHXPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MADVXSHXPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.00%

-0.13%

-49.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.13%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-0.03%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MADVX и SHXPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MADVXSHXPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

2.95%

+8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

2.95%

+11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

2.95%

+13.36%

Сравнение комиссий MADVX и SHXPX

MADVX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADVX и SHXPX

Дивидендная доходность MADVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MADVX
BlackRock Equity Dividend Fund		9.39%10.23%8.58%7.08%13.50%12.15%6.35%13.15%14.04%14.38%7.98%18.44%
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MADVX and SHXPX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MADVX и SHXPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор