PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MADFX с HFCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MADFX с HFCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).

MADFX управляется Matrix Advisors Funds Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MADFX и HFCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MADFX и HFCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MADFX
Matrix Advisors Dividend Fund		1.29%16.30%14.30%8.49%-4.47%24.08%-0.03%27.35%-5.36%11.80%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		9.21%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%20.84%-9.50%17.73%

Доходность по периодам

С начала года, MADFX показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%.

MADFX

1 день
1.74%
1 месяц
-5.10%
С начала года
1.29%
6 месяцев
4.01%
1 год
14.35%
3 года*
14.05%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—

HFCVX

1 день
0.83%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.21%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.71%
3 года*
14.74%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matrix Advisors Dividend Fund

Hennessy Cornerstone Value Fund

Часто сравнивают с MADFX:
MADFX с VYMMADFX с VALAXMADFX с NEIMXMADFX с TILVXMADFX с FGINXMADFX с RIDAXMADFX с SWLVX
Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с VSMAXHFCVX с PSECXHFCVX с PMJIXHFCVX с PQIAX

Сравнение комиссий MADFX и HFCVX

И MADFX, и HFCVX имеют комиссию равную 1.23%.

MADFX
Matrix Advisors Dividend Fund
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund

Доходность на риск

MADFX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MADFX
Ранг доходности на риск MADFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MADFX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MADFXHFCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.44

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.95

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.72

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

7.47

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MADFX vs. HFCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MADFX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа HFCVX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADFX и HFCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MADFXHFCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.44

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.93

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.40

+0.17

Корреляция

Корреляция между MADFX и HFCVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADFX и HFCVX

Дивидендная доходность MADFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности HFCVX в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MADFX
Matrix Advisors Dividend Fund		8.22%8.26%2.06%2.10%8.23%2.74%2.61%3.25%2.65%2.53%0.00%0.00%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.77%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%

Просадки

Сравнение просадок MADFX и HFCVX

Максимальная просадка MADFX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADFX и HFCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MADFXHFCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.17%

-65.75%

+32.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-11.00%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-16.81%

-1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-1.46%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-8.28%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.61%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MADFX и HFCVX

Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что MADFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MADFXHFCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.06%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

6.83%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

12.75%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

13.28%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

16.48%

+0.38%