PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MADFX с ACTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MADFX с ACTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX).

MADFX управляется Matrix Advisors Funds Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2016 г.. ACTIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MADFX и ACTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MADFX и ACTIX

2026 (YTD)20252024202320222021
MADFX
Matrix Advisors Dividend Fund		1.29%16.30%14.30%8.49%-4.47%15.20%
ACTIX
Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund		-0.73%6.08%3.07%5.97%-9.94%0.75%

Доходность по периодам

С начала года, MADFX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у ACTIX с доходностью -0.73%.

MADFX

1 день
1.74%
1 месяц
-5.10%
С начала года
1.29%
6 месяцев
4.01%
1 год
14.35%
3 года*
14.05%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—

ACTIX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.49%
1 год
3.52%
3 года*
4.16%
5 лет*
0.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matrix Advisors Dividend Fund

Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund

Часто сравнивают с MADFX:
MADFX с VYMMADFX с VALAXMADFX с NEIMXMADFX с RIDAXMADFX с SWLVXMADFX с TILVXMADFX с FBLEX
Часто сравнивают с ACTIX:
ACTIX с FDETXACTIX с FETKXACTIX с VEIPXACTIX с QRVLXACTIX с VWNAXACTIX с BRLVXACTIX с VHYAX

Сравнение комиссий MADFX и ACTIX

MADFX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии ACTIX в 2.09%.

ACTIX
Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund
MADFX
Matrix Advisors Dividend Fund

Доходность на риск

MADFX vs. ACTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MADFX
Ранг доходности на риск MADFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ACTIX
Ранг доходности на риск ACTIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACTIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACTIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACTIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACTIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACTIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MADFX c ACTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) и Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MADFXACTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.80

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.13

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

4.50

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MADFX vs. ACTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MADFX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACTIX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADFX и ACTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MADFXACTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.80

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.00

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.00

+0.57

Корреляция

Корреляция между MADFX и ACTIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADFX и ACTIX

Дивидендная доходность MADFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности ACTIX в 3.11%

TTM202520242023202220212020201920182017
MADFX
Matrix Advisors Dividend Fund		8.22%8.26%2.06%2.10%8.23%2.74%2.61%3.25%2.65%2.53%
ACTIX
Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund		3.11%3.09%3.18%2.44%1.10%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MADFX и ACTIX

Максимальная просадка MADFX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки ACTIX в -96.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADFX и ACTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MADFXACTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.17%

-96.41%

+63.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-3.07%

-7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-96.41%

+77.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-96.17%

+89.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-27.61%

+22.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

0.86%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MADFX и ACTIX

Matrix Advisors Dividend Fund (MADFX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund (ACTIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что MADFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MADFXACTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

1.97%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

2.58%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

4.71%

+10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

1,202.55%

-1,187.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

1,200.64%

-1,183.78%