PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MADCX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MADCX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

MADCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 авг. 1989 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MADCX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MADCX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MADCX
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.		1.43%30.47%-1.09%10.77%-24.12%-1.14%24.53%26.47%-10.73%42.09%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, MADCX показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции MADCX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 8.65% против 9.39% соответственно.

MADCX

1 день
2.72%
1 месяц
-10.92%
С начала года
1.43%
6 месяцев
6.19%
1 год
31.88%
3 года*
11.43%
5 лет*
0.21%
10 лет*
8.65%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с MADCX:
MADCX с VOOMADCX с EEMVMADCX с EEMMADCX с SCHDMADCX с MADVXMADCX с VWOMADCX с SSKEX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий MADCX и LZEMX

MADCX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии LZEMX в 1.06%.

LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
MADCX
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.

Доходность на риск

MADCX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MADCX
Ранг доходности на риск MADCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MADCX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MADCX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MADCX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MADCX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MADCX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MADCX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MADCXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

2.95

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

3.72

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.57

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

3.86

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

14.21

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MADCX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MADCX на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MADCX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MADCXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.95

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.78

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.39

-0.04

Корреляция

Корреляция между MADCX и LZEMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MADCX и LZEMX

Дивидендная доходность MADCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MADCX
BlackRock Emerging Markets Fund, Inc.		4.20%4.26%1.90%1.67%2.22%5.72%0.97%1.53%0.98%0.48%1.82%1.34%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок MADCX и LZEMX

Максимальная просадка MADCX за все время составила -66.58%, что больше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MADCX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MADCXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.58%

-60.08%

-6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-10.42%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.70%

-30.55%

-10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.82%

-44.08%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.27%

-9.04%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.45%

-16.71%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.89%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MADCX и LZEMX

BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. (MADCX) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что MADCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MADCXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

6.23%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

9.72%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

14.30%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

14.11%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

16.34%

+1.93%