Сравнение MACIX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
MACIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MACIX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MACIX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACIX MFS Conservative Allocation Fund | -2.18% | 9.32% | 6.88% | 10.74% | -13.30% | 8.15% | 11.88% | 17.36% | -2.82% | 11.04% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 9.23% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, MACIX показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции MACIX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 5.67% против 6.92% соответственно.
MACIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 5.67%
PUDZX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 18.68%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MACIX и PUDZX
MACIX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
MACIX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
MACIX
PUDZX
Сравнение MACIX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MACIX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.98 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.57 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.35 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 13.15 | -8.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MACIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.98 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.88 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.72 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.52 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между MACIX и PUDZX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACIX и PUDZX
Дивидендная доходность MACIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что меньше доходности PUDZX в 8.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACIX MFS Conservative Allocation Fund | 6.20% | 6.07% | 7.08% | 3.47% | 3.61% | 3.89% | 3.01% | 3.65% | 5.14% | 4.60% | 2.76% | 1.95% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.17% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок MACIX и PUDZX
Максимальная просадка MACIX за все время составила -25.35%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACIX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MACIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -21.53% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.04% | -8.20% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.41% | -17.98% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.41% | -21.53% | +3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -2.44% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -5.31% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.47% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACIX и PUDZX
Текущая волатильность для MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) составляет 2.29%, в то время как у PGIM Real Assets Fund (PUDZX) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что MACIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MACIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 2.60% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 6.24% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.49% | 9.70% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.14% | 10.58% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 9.70% | -2.59% |