Сравнение MACAX с MARMX
MACAX (Mutual of America Conservative Allocation Fund) and MARMX (Mutual of America Retirement Income Fund) are both mutual funds - MACAX is a Diversified Portfolio fund managed by Mutual of America, while MARMX is a Target Retirement Date fund managed by Mutual of America. Over the past 5 years, MACAX returned 3.76%/yr vs 3.23%/yr for MARMX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. MACAX charges 0.08%/yr vs 0.13%/yr for MARMX.
Доходность
Сравнение доходности MACAX и MARMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MACAX показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у MARMX с доходностью 3.75%.
MACAX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- —
MARMX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MACAX и MARMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACAX Mutual of America Conservative Allocation Fund | 4.90% | 11.09% | 6.84% | 8.97% | -12.93% | 5.77% | 897.64% |
MARMX Mutual of America Retirement Income Fund | 3.75% | 10.54% | 5.88% | 7.79% | -11.40% | 3.49% | 890.98% |
Correlation
The correlation between MACAX and MARMX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2020 г. | 0.95 |
The correlation between MACAX and MARMX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MACAX vs. MARMX — Ранг доходности на риск
MACAX
MARMX
Сравнение MACAX c MARMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX) и Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MACAX | MARMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.49 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 3.29 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.64 | 15.05 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MACAX | MARMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 2.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.15 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок MACAX и MARMX
Максимальная просадка MACAX за все время составила -17.36%, что больше максимальной просадки MARMX в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MACAX и MARMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MACAX | MARMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.36% | -16.21% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -3.92% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.65% | -5.64% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -15.94% | -1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -4.28% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.82% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MACAX и MARMX
Mutual of America Conservative Allocation Fund (MACAX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Mutual of America Retirement Income Fund (MARMX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что MACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MACAX | MARMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 1.76% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.86% | 4.13% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 5.08% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.82% | 7.53% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 395.52% | 393.36% | +2.16% |
Сравнение комиссий MACAX и MARMX
MACAX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MARMX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MACAX и MARMX
Дивидендная доходность MACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности MARMX в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MACAX Mutual of America Conservative Allocation Fund | 6.86% | 7.19% | 4.33% | 1.83% | 7.35% | 4.06% |
MARMX Mutual of America Retirement Income Fund | 4.16% | 4.32% | 4.16% | 1.55% | 5.73% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, MACAX and MARMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MACAX has higher volatility (1.97%) compared to MARMX (1.76%). In terms of maximum drawdown, MACAX dropped -17.36% vs MARMX's -16.21%.
MACAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MACAX и MARMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор