PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MABDX с PCGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MABDX с PCGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Bond Fund (MABDX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX).

MABDX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. PCGTX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности MABDX и PCGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Bond Fund (MABDX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MABDX и PCGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MABDX
Mutual of America Bond Fund		-0.15%7.58%0.53%4.08%-12.96%-2.98%914.19%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		2.74%7.84%0.98%5.12%-13.48%-0.61%5.58%

Доходность по периодам

С начала года, MABDX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у PCGTX с доходностью 2.74%.

MABDX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.26%
3 года*
3.10%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
—

PCGTX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.39%
С начала года
2.74%
6 месяцев
4.32%
1 год
7.80%
3 года*
4.71%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Bond Fund

PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments

Часто сравнивают с MABDX:
MABDX с MAGKXMABDX с MURLXMABDX с LSSAXMABDX с MACHXMABDX с MUROXMABDX с MAMVXMABDX с MURMX
Часто сравнивают с PCGTX:
PCGTX с TRLVXPCGTX с APBDXPCGTX с UMMGXPCGTX с AVIGXPCGTX с NCRLXPCGTX с DHRAXPCGTX с FMBPX

Сравнение комиссий MABDX и PCGTX

MABDX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии PCGTX в 0.73%.

PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments
MABDX
Mutual of America Bond Fund

Доходность на риск

MABDX vs. PCGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MABDX
Ранг доходности на риск MABDX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MABDX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MABDX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MABDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MABDX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MABDX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PCGTX
Ранг доходности на риск PCGTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCGTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCGTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCGTX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCGTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCGTX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MABDX c PCGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Bond Fund (MABDX) и PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MABDXPCGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.43

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.29

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.69

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

7.64

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MABDX vs. PCGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MABDX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCGTX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MABDX и PCGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MABDXPCGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.43

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.05

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.97

-0.84

Корреляция

Корреляция между MABDX и PCGTX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MABDX и PCGTX

Дивидендная доходность MABDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности PCGTX в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MABDX
Mutual of America Bond Fund		3.77%4.10%3.26%2.42%1.66%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCGTX
PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments		4.43%3.78%5.36%5.02%3.67%2.87%3.23%3.53%3.34%2.96%2.71%2.21%

Просадки

Сравнение просадок MABDX и PCGTX

Максимальная просадка MABDX за все время составила -23.20%, что больше максимальной просадки PCGTX в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MABDX и PCGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

MABDXPCGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.20%

-19.34%

-3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-3.10%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.51%

-19.20%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.79%

-1.57%

-8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-1.86%

-10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

1.09%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MABDX и PCGTX

Текущая волатильность для Mutual of America Bond Fund (MABDX) составляет 1.35%, в то время как у PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Investments (PCGTX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что MABDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MABDXPCGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

2.15%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

4.14%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

6.23%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

7.10%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

381.35%

5.35%

+376.00%