Сравнение MABAX с DODFX
MABAX (BlackRock Large Cap Focus Value Fund) and DODFX (Dodge & Cox International Stock Fund) are both mutual funds - MABAX is a Large Cap Value Equities fund managed by BlackRock, while DODFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dodge & Cox. Over the past 10 years, MABAX returned 10.93%/yr vs 10.89%/yr for DODFX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MABAX charges 0.54%/yr vs 0.62%/yr for DODFX.
Доходность
Сравнение доходности MABAX и DODFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MABAX показывает доходность 9.50%, что значительно ниже, чем у DODFX с доходностью 12.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MABAX имеют среднегодовую доходность 10.93%, а акции DODFX немного отстают с 10.89%.
MABAX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 29.56%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 10.93%
DODFX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 12.76%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 31.49%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение доходности по годам MABAX и DODFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MABAX BlackRock Large Cap Focus Value Fund | 9.50% | 25.33% | 10.30% | 16.22% | -4.59% | 21.48% | 3.48% | 24.17% | -7.63% | 6.74% |
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 12.76% | 38.77% | 3.74% | 16.70% | -6.78% | 10.99% | 5.15% | 22.79% | -18.01% | 23.95% |
Correlation
The correlation between MABAX and DODFX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2001 г. | 0.77 |
The correlation between MABAX and DODFX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MABAX vs. DODFX — Ранг доходности на риск
MABAX
DODFX
Сравнение MABAX c DODFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Focus Value Fund (MABAX) и Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MABAX | DODFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.80 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 10.71 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MABAX | DODFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.39 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.71 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.41 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок MABAX и DODFX
Максимальная просадка MABAX за все время составила -54.63%, что меньше максимальной просадки DODFX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MABAX и DODFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MABAX | DODFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.63% | -63.23% | +8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -11.14% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.46% | -14.41% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.15% | -24.52% | +5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.44% | -44.61% | +5.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -11.66% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.91% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MABAX и DODFX
Текущая волатильность для BlackRock Large Cap Focus Value Fund (MABAX) составляет 2.95%, в то время как у Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что MABAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MABAX | DODFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 4.07% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 10.88% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.33% | 13.04% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 15.89% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 18.20% | +0.19% |
Сравнение комиссий MABAX и DODFX
MABAX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии DODFX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MABAX и DODFX
Дивидендная доходность MABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.38%, что больше доходности DODFX в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 4.48% | 5.05% | 2.25% | 2.29% | 2.23% | 2.49% | 4.21% | 3.93% | 2.93% | 1.93% | 3.66% | 2.30% |
MABAX BlackRock Large Cap Focus Value Fund | 13.38% | 14.66% | 9.18% | 4.84% | 11.41% | 18.17% | 12.42% | 12.76% | 29.20% | 3.10% | 1.46% | 14.94% |
Часто задаваемые вопросы
MABAX and DODFX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DODFX has higher volatility (4.07%) compared to MABAX (2.95%). In terms of maximum drawdown, MABAX dropped -54.63% vs DODFX's -63.23%.
MABAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MABAX и DODFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор