PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAANX с DBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAANX с DBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) и Davenport Balanced Income Fund (DBALX).

MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. DBALX управляется Davenport. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MAANX и DBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) и Davenport Balanced Income Fund (DBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAANX и DBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%
DBALX
Davenport Balanced Income Fund		1.47%9.88%7.98%7.81%-11.01%14.19%3.29%

Доходность по периодам

С начала года, MAANX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у DBALX с доходностью 1.47%.

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—

DBALX

1 день
1.04%
1 месяц
-2.77%
С начала года
1.47%
6 месяцев
2.76%
1 год
8.29%
3 года*
8.47%
5 лет*
4.59%
10 лет*
5.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Davenport Balanced Income Fund

Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с TAIAXMAANX с FYMIXMAANX с PALDX
Часто сравнивают с DBALX:
DBALX с DAVPXDBALX с DEOPXDBALX с DVIPXDBALX с SCLAXDBALX с SIFAXDBALX с BERIXDBALX с DSCPX

Сравнение комиссий MAANX и DBALX

MAANX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DBALX в 0.93%.

DBALX
Davenport Balanced Income Fund
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

MAANX vs. DBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DBALX
Ранг доходности на риск DBALX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBALX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBALX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBALX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBALX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBALX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAANX c DBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) и Davenport Balanced Income Fund (DBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAANXDBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.02

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.47

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.40

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

5.48

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAANX vs. DBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAANX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBALX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAANX и DBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAANXDBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.02

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.54

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.61

-0.45

Корреляция

Корреляция между MAANX и DBALX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAANX и DBALX

Дивидендная доходность MAANX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности DBALX в 5.20%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBALX
Davenport Balanced Income Fund		5.20%5.28%3.73%2.19%4.24%1.59%2.00%2.73%2.03%2.37%1.04%

Просадки

Сравнение просадок MAANX и DBALX

Максимальная просадка MAANX за все время составила -29.21%, примерно равная максимальной просадке DBALX в -27.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAANX и DBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAANXDBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.21%

-27.89%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-6.32%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-15.41%

-7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-3.52%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-3.68%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

1.62%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MAANX и DBALX

Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Davenport Balanced Income Fund (DBALX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что MAANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAANXDBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

2.52%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

4.65%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

8.25%

+7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

8.59%

+7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

385.82%

9.94%

+375.88%