PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAAKX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAAKX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America All America Fund (MAAKX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

MAAKX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности MAAKX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America All America Fund (MAAKX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAAKX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAAKX
Mutual of America All America Fund		-2.49%12.04%18.57%16.94%-18.15%24.66%890.98%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%17.35%

Доходность по периодам

С начала года, MAAKX показывает доходность -2.49%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

MAAKX

1 день
2.81%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
-1.56%
1 год
14.30%
3 года*
12.90%
5 лет*
7.03%
10 лет*
—

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America All America Fund

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с MAAKX:
MAAKX с IVVMAAKX с MAGKXMAAKX с MACAXMAAKX с MAMEXMAAKX с MURLXMAAKX с MURNXMAAKX с MACHX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Сравнение комиссий MAAKX и VFFSX

MAAKX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.

MAAKX
Mutual of America All America Fund
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

MAAKX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAAKX
Ранг доходности на риск MAAKX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAAKX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAAKX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAAKX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAAKX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAAKX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAAKX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America All America Fund (MAAKX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAAKXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.98

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.49

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

1.52

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.25

7.31

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAAKX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAAKX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAAKX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAAKXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.98

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.70

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.77

-0.60

Корреляция

Корреляция между MAAKX и VFFSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAAKX и VFFSX

Дивидендная доходность MAAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.44%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

TTM202520242023202220212020201920182017
MAAKX
Mutual of America All America Fund		17.44%17.01%11.32%7.30%14.64%8.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%

Просадки

Сравнение просадок MAAKX и VFFSX

Максимальная просадка MAAKX за все время составила -35.71%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAAKX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAAKXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-33.82%

-1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-12.12%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.93%

-24.51%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-6.24%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-4.57%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.52%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MAAKX и VFFSX

Текущая волатильность для Mutual of America All America Fund (MAAKX) составляет 4.88%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что MAAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAAKXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.35%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

9.53%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

18.32%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

16.91%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

388.69%

18.52%

+370.17%