PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAAKX с MUROX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAAKX с MUROX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MAAKX (Mutual of America All America Fund) and MUROX (Mutual of America 2055 Retirement Fund) are both mutual funds - MAAKX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Mutual of America, while MUROX is a Target Retirement Date fund managed by Mutual of America. Over the past 5 years, MAAKX returned 8.47%/yr vs 8.35%/yr for MUROX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MAAKX charges 0.54%/yr vs 0.11%/yr for MUROX.

Доходность

Сравнение доходности MAAKX и MUROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America All America Fund (MAAKX) и Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAAKX показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у MUROX с доходностью 8.67%.

MAAKX

1 день
-1.30%
1 месяц
0.08%
С начала года
9.63%
6 месяцев
7.93%
1 год
19.97%
3 года*
15.79%
5 лет*
8.47%
10 лет*
—

MUROX

1 день
-1.41%
1 месяц
0.17%
С начала года
8.67%
6 месяцев
7.48%
1 год
20.66%
3 года*
16.55%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAAKX и MUROX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAAKX
Mutual of America All America Fund		9.63%12.04%18.57%16.94%-18.15%24.66%890.98%
MUROX
Mutual of America 2055 Retirement Fund		8.67%18.33%14.65%15.94%-16.52%18.58%943.28%

Correlation

The correlation between MAAKX and MUROX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.96

The correlation between MAAKX and MUROX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America All America Fund

Mutual of America 2055 Retirement Fund

Часто сравнивают с MAAKX:
MAAKX с MURLXMAAKX с IVVMAAKX с MAMEXMAAKX с MAGKXMAAKX с MACAXMAAKX с MACHXMAAKX с MURNX
Часто сравнивают с MUROX:
MUROX с VOOMUROX с MSCIMUROX с MAGKXMUROX с MABDXMUROX с MACHXMUROX с MAMEXMUROX с MACAX

Доходность на риск

MAAKX vs. MUROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAAKX
Ранг доходности на риск MAAKX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAAKX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAAKX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAAKX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAAKX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAAKX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MUROX
Ранг доходности на риск MUROX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUROX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUROX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUROX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUROX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUROX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAAKX c MUROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America All America Fund (MAAKX) и Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAAKXMUROXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.95

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.88

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.81

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

13.06

+0.08

MAAKX vs. MUROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAAKX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUROX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAAKX и MUROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAAKX и MUROX

Максимальная просадка MAAKX за все время составила -35.71%, что больше максимальной просадки MUROX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAAKX и MUROX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAAKXMUROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-33.58%

-2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-8.77%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

-15.72%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.93%

-23.84%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-1.68%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-5.53%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.81%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MAAKX и MUROX

Mutual of America All America Fund (MAAKX) и Mutual of America 2055 Retirement Fund (MUROX) имеют волатильность 4.41% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAAKXMUROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.24%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

10.05%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

12.66%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

17.62%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

381.01%

377.65%

+3.36%

Сравнение комиссий MAAKX и MUROX

MAAKX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии MUROX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAAKX и MUROX

Дивидендная доходность MAAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.11%, что больше доходности MUROX в 7.31%

ПозицияTTM20252024202320222021
MAAKX
Mutual of America All America Fund		15.11%17.01%11.32%7.30%14.64%8.33%
MUROX
Mutual of America 2055 Retirement Fund		7.31%7.95%6.25%2.08%10.92%3.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, MAAKX and MUROX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MAAKX has higher volatility (4.41%) compared to MUROX (4.24%). In terms of maximum drawdown, MAAKX dropped -35.71% vs MUROX's -33.58%.

MUROX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAAKX и MUROX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор