PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAAKX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAAKX с IVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAAKX (Mutual of America All America Fund) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both funds - MAAKX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Mutual of America, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, MAAKX returned 9.05%/yr vs 13.88%/yr for IVV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MAAKX charges 0.54%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности MAAKX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America All America Fund (MAAKX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAAKX показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 10.85%.

MAAKX

1 день
0.37%
1 месяц
4.79%
С начала года
11.76%
6 месяцев
10.74%
1 год
24.83%
3 года*
17.04%
5 лет*
9.05%
10 лет*
—

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAAKX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020
MAAKX
Mutual of America All America Fund		11.76%12.04%18.57%16.94%-18.15%24.66%890.98%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.85%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%17.28%

Correlation

The correlation between MAAKX and IVV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.82

The correlation between MAAKX and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America All America Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MAAKX:
MAAKX с MURLXMAAKX с MACAXMAAKX с MAMEXMAAKX с MAGKXMAAKX с MACHXMAAKX с MUROXMAAKX с MURNX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

MAAKX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAAKX
Ранг доходности на риск MAAKX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAAKX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAAKX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAAKX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAAKX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAAKX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAAKX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America All America Fund (MAAKX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAAKXIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.39

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.25

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.17

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.46

14.71

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAAKX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAAKX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAAKX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAAKXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.39

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.83

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.45

-0.28

Просадки

Сравнение просадок MAAKX и IVV

Максимальная просадка MAAKX за все время составила -35.71%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAAKX и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAAKXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.71%

-55.25%

+19.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-8.89%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

-18.75%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.93%

-24.53%

+0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.76%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-10.78%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.91%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MAAKX и IVV

Mutual of America All America Fund (MAAKX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что MAAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAAKXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.87%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

8.90%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

11.80%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

16.88%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

382.99%

18.05%

+364.94%

Сравнение комиссий MAAKX и IVV

MAAKX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAAKX и IVV

Дивидендная доходность MAAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
MAAKX
Mutual of America All America Fund		15.22%17.01%11.32%7.30%14.64%8.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAAKX and IVV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAAKX has higher volatility (3.12%) compared to IVV (2.87%). In terms of maximum drawdown, MAAKX dropped -35.71% vs IVV's -55.25%.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAAKX и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор