PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с RWE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MA с RWE.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MA (Mastercard Incorporated) and RWE.DE (RWE AG) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while RWE.DE operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, MA returned 18.64%/yr vs 20.26%/yr for RWE.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MA и RWE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и RWE AG (RWE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MA торгуется в USD, в то время как RWE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RWE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у RWE.DE с доходностью 27.47%. За последние 10 лет акции MA уступали акциям RWE.DE по среднегодовой доходности: 18.64% против 20.26% соответственно.

MA

1 день
0.71%
1 месяц
0.01%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-14.05%
1 год
-12.30%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.66%
10 лет*
18.64%

RWE.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
0.80%
С начала года
27.47%
6 месяцев
33.20%
1 год
64.86%
3 года*
19.07%
5 лет*
15.12%
10 лет*
20.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и RWE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MA
Mastercard Incorporated		-13.89%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%
RWE.DE
RWE AG		27.47%83.12%-31.94%4.37%12.52%-2.30%42.37%45.65%8.89%64.16%

Correlation

The correlation between MA and RWE.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г.

0.23

The correlation between MA and RWE.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

RWE AG

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с RWE.DE:
RWE.DE с EONGYRWE.DE с AEERWE.DE с ORSTED.CORWE.DE с TSRWE.DE с VSTRWE.DE с BYW6.DERWE.DE с DAX

Доходность на риск

MA vs. RWE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 55
Ранг коэф-та Мартина
RWE.DE
Ранг доходности на риск RWE.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWE.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWE.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWE.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWE.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWE.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c RWE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и RWE AG (RWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MARWE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
2.56

-3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
3.38

-4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.42

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

5.99

-6.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

14.09

-15.68

MA vs. RWE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа RWE.DE равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и RWE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MA и RWE.DE

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки RWE.DE в -88.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и RWE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARWE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-88.82%

+26.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-10.98%

-9.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-35.24%

+14.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-35.63%

+7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-40.32%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.82%

-8.27%

-9.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-54.90%

+45.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

4.68%

+5.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и RWE.DE

Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у RWE AG (RWE.DE) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARWE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

8.04%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

19.42%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

25.75%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

27.64%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

29.71%

-2.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и RWE.DE

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности RWE.DE в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
RWE.DE
RWE AG		2.09%2.43%3.47%2.19%2.16%2.38%2.31%2.56%2.64%0.00%1.10%8.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MA и RWE.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и RWE AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MA значения в USD, RWE.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

MA and RWE.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и RWE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор