Сравнение MA с RR.L
MA (Mastercard Incorporated) and RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while RR.L operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MA returned 18.40%/yr vs 19.65%/yr for RR.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и RR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MA торгуется в USD, в то время как RR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -14.65%, что значительно ниже, чем у RR.L с доходностью 8.99%. За последние 10 лет акции MA уступали акциям RR.L по среднегодовой доходности: 18.40% против 19.65% соответственно.
MA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 18.40%
RR.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 14.37%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 108.75%
- 5 лет*
- 60.80%
- 10 лет*
- 19.65%
Сравнение доходности по годам MA и RR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -14.65% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 8.99% | 120.24% | 86.56% | 238.53% | -32.26% | 9.45% | -51.10% | -13.17% | -6.26% | 39.55% |
Correlation
The correlation between MA and RR.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.25 |
The correlation between MA and RR.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MA:
$433.70B
RR.L:
£105.78B
MA:
$17.28
RR.L:
£0.99
MA:
28.11
RR.L:
12.70
MA:
1.64
RR.L:
0.03
MA:
12.90
RR.L:
2.65
MA:
64.52
RR.L:
38.81
MA:
$33.94B
RR.L:
£40.12B
MA:
$26.70B
RR.L:
£10.12B
MA:
$21.23B
RR.L:
£9.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. RR.L — Ранг доходности на риск
MA
RR.L
Сравнение MA c RR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MA | RR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.21 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.07 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 5.93 | -7.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MA | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 1.10 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.39 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.39 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.20 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок MA и RR.L
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки RR.L в -92.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и RR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -92.32% | +29.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -19.98% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -23.51% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -64.03% | +35.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -89.47% | +48.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -7.50% | -11.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -36.66% | +26.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 6.97% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и RR.L
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.33%, в то время как у Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 12.27% | -5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 32.28% | -14.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 37.67% | -15.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 43.89% | -19.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 50.20% | -23.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и RR.L
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности RR.L в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.75% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.41% | 0.54% | 1.75% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и RR.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Rolls-Royce Holdings PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и RR.L
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
RR.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
RR.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
RR.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
MA and RR.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MA и RR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор