Сравнение MA с RHM.DE
MA (Mastercard Incorporated) and RHM.DE (Rheinmetall AG) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while RHM.DE operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MA returned 18.76%/yr vs 38.39%/yr for RHM.DE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и RHM.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MA торгуется в USD, в то время как RHM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RHM.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -13.78%, что значительно выше, чем у RHM.DE с доходностью -26.56%. За последние 10 лет акции MA уступали акциям RHM.DE по среднегодовой доходности: 18.76% против 38.39% соответственно.
MA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -13.78%
- 6 месяцев
- -13.51%
- 1 год
- -12.19%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 18.76%
RHM.DE
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- -26.56%
- 6 месяцев
- -24.12%
- 1 год
- -35.07%
- 3 года*
- 68.84%
- 5 лет*
- 68.81%
- 10 лет*
- 38.39%
Сравнение доходности по годам MA и RHM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -13.78% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
RHM.DE Rheinmetall AG | -26.56% | 188.18% | 104.13% | 61.77% | 115.57% | -9.52% | -3.88% | 32.69% | -29.51% | 92.32% |
Correlation
The correlation between MA and RHM.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2007 г. | 0.25 |
The correlation between MA and RHM.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. RHM.DE — Ранг доходности на риск
MA
RHM.DE
Сравнение MA c RHM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Rheinmetall AG (RHM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | RHM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.89 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.80 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.73 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и RHM.DE
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки RHM.DE в -77.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и RHM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | RHM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -77.87% | +15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -43.61% | +22.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -43.61% | +22.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -43.61% | +15.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -66.25% | +25.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.71% | -42.25% | +24.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -23.75% | +13.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 20.27% | -9.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и RHM.DE
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у Rheinmetall AG (RHM.DE) волатильность равна 12.42%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | RHM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 12.42% | -5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.91% | 34.47% | -17.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 45.69% | -23.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 42.94% | -18.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 38.77% | -11.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и RHM.DE
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности RHM.DE в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.66% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 1.00% | 0.52% | 0.93% | 1.50% | 1.77% | 2.41% | 2.77% | 2.05% | 2.20% | 1.37% | 1.72% | 0.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и RHM.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Rheinmetall AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MA and RHM.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MA и RHM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор