Сравнение MA с ISLN.L
MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while ISLN.L (iShares Physical Silver ETC) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, MA returned 18.64%/yr vs 14.26%/yr for ISLN.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и ISLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у ISLN.L с доходностью -5.58%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции ISLN.L по среднегодовой доходности: 18.64% против 14.26% соответственно.
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
ISLN.L
- 1 день
- 5.80%
- 1 месяц
- -20.59%
- С начала года
- -5.58%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 86.37%
- 3 года*
- 41.38%
- 5 лет*
- 19.06%
- 10 лет*
- 14.26%
Сравнение доходности по годам MA и ISLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
ISLN.L iShares Physical Silver ETC | -5.58% | 147.62% | 21.10% | -0.76% | 3.39% | -12.85% | 45.85% | 16.36% | -8.76% | 3.66% |
Correlation
The correlation between MA and ISLN.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. ISLN.L — Ранг доходности на риск
MA
ISLN.L
Сравнение MA c ISLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и iShares Physical Silver ETC (ISLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | ISLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.29 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.96 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 4.36 | -5.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и ISLN.L
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки ISLN.L в -76.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и ISLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -76.69% | +14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -43.83% | +22.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -43.83% | +22.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -43.83% | +15.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -43.83% | +2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -40.57% | +22.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -53.73% | +43.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.48% | 19.70% | -9.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и ISLN.L
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) волатильность равна 15.90%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 15.90% | -9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 54.92% | -37.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 57.77% | -35.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 35.79% | -11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 31.08% | -4.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и ISLN.L
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как ISLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISLN.L iShares Physical Silver ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
MA and ISLN.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MA и ISLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор