Сравнение MA с EOAN.DE
MA (Mastercard Incorporated) and EOAN.DE (E.ON SE) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while EOAN.DE operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, MA returned 18.40%/yr vs 14.18%/yr for EOAN.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и EOAN.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MA торгуется в USD, в то время как EOAN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EOAN.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -14.65%, что значительно ниже, чем у EOAN.DE с доходностью 14.05%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции EOAN.DE по среднегодовой доходности: 18.40% против 14.18% соответственно.
MA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 18.40%
EOAN.DE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 14.05%
- 6 месяцев
- 19.70%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 24.52%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 14.18%
Сравнение доходности по годам MA и EOAN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -14.65% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
EOAN.DE E.ON SE | 14.05% | 67.95% | -9.15% | 40.29% | -23.91% | 29.72% | 9.45% | 13.11% | -6.32% | 58.87% |
Correlation
The correlation between MA and EOAN.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | 0.23 |
The correlation between MA and EOAN.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. EOAN.DE — Ранг доходности на риск
MA
EOAN.DE
Сравнение MA c EOAN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и E.ON SE (EOAN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MA | EOAN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.18 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.00 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 4.83 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MA | EOAN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 0.98 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.66 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.58 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.03 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок MA и EOAN.DE
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки EOAN.DE в -83.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и EOAN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | EOAN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -83.08% | +20.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -10.90% | -10.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -29.35% | +8.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -46.16% | +17.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -46.16% | +5.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -16.86% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -56.76% | +46.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 4.51% | +5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и EOAN.DE
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.33%, в то время как у E.ON SE (EOAN.DE) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOAN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | EOAN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 7.48% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 18.21% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 22.25% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 23.75% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 24.21% | +2.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и EOAN.DE
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности EOAN.DE в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOAN.DE E.ON SE | 3.16% | 3.41% | 4.71% | 4.20% | 5.25% | 3.85% | 5.08% | 4.51% | 3.48% | 2.32% | 7.46% | 6.38% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и EOAN.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и E.ON SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MA and EOAN.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MA и EOAN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор