PortfoliosLab logo
Сравнение ASM.AS с ASML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ASM.AS и ASML составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности ASM.AS и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASM International NV (ASM.AS) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14,262.18%
6,554.89%
ASM.AS
ASML

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASM.AS:

-0.66

ASML:

-0.44

Коэф-т Сортино

ASM.AS:

-0.68

ASML:

-0.33

Коэф-т Омега

ASM.AS:

0.90

ASML:

0.95

Коэф-т Кальмара

ASM.AS:

-0.55

ASML:

-0.47

Коэф-т Мартина

ASM.AS:

-1.08

ASML:

-0.73

Индекс Язвы

ASM.AS:

26.59%

ASML:

28.96%

Дневная вол-ть

ASM.AS:

43.62%

ASML:

48.27%

Макс. просадка

ASM.AS:

-87.99%

ASML:

-90.00%

Текущая просадка

ASM.AS:

-41.64%

ASML:

-37.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASM.AS:

€21.60B

ASML:

$271.44B

EPS

ASM.AS:

€9.82

ASML:

$25.06

Коэффициент P/E

ASM.AS:

44.79

ASML:

27.55

Коэффициент PEG

ASM.AS:

1.53

ASML:

1.33

Коэффициент P/S

ASM.AS:

7.12

ASML:

8.81

Коэффициент P/B

ASM.AS:

5.63

ASML:

13.59

Общая выручка (12 мес.)

ASM.AS:

€3.13B

ASML:

$30.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASM.AS:

€1.59B

ASML:

$15.98B

Доходность по периодам

С начала года, ASM.AS показывает доходность -22.69%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции ASM.AS превзошли акции ASML по среднегодовой доходности: 28.24% против 21.46% соответственно.


ASM.AS

С начала года

-22.69%

1 месяц

16.10%

6 месяцев

-16.02%

1 год

-27.97%

5 лет

32.26%

10 лет

28.24%

ASML

С начала года

-1.40%

1 месяц

12.61%

6 месяцев

1.02%

1 год

-25.16%

5 лет

18.96%

10 лет

21.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASM.AS и ASML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASM.AS
Ранг риск-скорректированной доходности ASM.AS, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASM.AS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASM.AS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASM.AS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASM.AS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASM.AS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

ASML
Ранг риск-скорректированной доходности ASML, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASML, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASM.AS c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASM International NV (ASM.AS) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ASM.AS на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа ASML равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASM.AS и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.61
-0.52
ASM.AS
ASML

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASM.AS и ASML

Дивидендная доходность ASM.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности ASML в 1.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASM.AS
ASM International NV
0.64%0.49%0.53%1.06%0.51%0.28%2.00%13.26%1.24%1.64%1.66%1.42%
ASML
ASML Holding N.V.
1.02%0.97%0.85%1.21%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%

Просадки

Сравнение просадок ASM.AS и ASML

Максимальная просадка ASM.AS за все время составила -87.99%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASM.AS и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-39.25%
-37.56%
ASM.AS
ASML

Волатильность

Сравнение волатильности ASM.AS и ASML

Текущая волатильность для ASM International NV (ASM.AS) составляет 13.70%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 19.22%. Это указывает на то, что ASM.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.70%
19.22%
ASM.AS
ASML

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASM.AS и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASM International NV и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
839.20M
7.74B
(ASM.AS) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ASM.AS значения в EUR, ASML значения в USD

Сравнение рентабельности ASM.AS и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ASM International NV и ASML Holding N.V..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%54.0%20212022202320242025
53.4%
54.0%
(ASM.AS) Валовая рентабельность
(ASML) Валовая рентабельность
ASM.AS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASM International NV сообщила о валовой прибыли в 447.80M при выручке в 839.20M, что соответствует валовой рентабельности в 53.4%.

ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.18B при выручке в 7.74B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.

ASM.AS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASM International NV сообщила об операционной прибыли в 266.20M при выручке в 839.20M, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.74B при выручке в 7.74B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

ASM.AS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASM International NV сообщила о чистой прибыли в -28.90M при выручке в 839.20M, что соответствует чистой рентабельности -3.4%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.36B при выручке в 7.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.