Сравнение ASM.AS с ASML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASM International NV (ASM.AS) и ASML Holding N.V. (ASML).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASM.AS или ASML.
Основные характеристики
ASM.AS | ASML | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 22.12% | 28.87% |
Дох-ть за 1 год | 69.01% | 53.49% |
Дох-ть за 3 года | 34.12% | 16.89% |
Дох-ть за 5 лет | 64.57% | 40.34% |
Дох-ть за 10 лет | 37.17% | 27.79% |
Коэф-т Шарпа | 1.52 | 1.66 |
Дневная вол-ть | 36.49% | 31.60% |
Макс. просадка | -87.99% | -90.01% |
Current Drawdown | -4.38% | -7.01% |
Фундаментальные показатели
ASM.AS | ASML | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | €28.85B | $398.43B |
Прибыль на акцию | €15.15 | $21.76 |
Цена/прибыль | 37.89 | 45.03 |
PEG коэффициент | 3.82 | 2.88 |
Выручка (12 мес.) | €2.63B | $27.56B |
Валовая прибыль (12 мес.) | €1.14B | $10.70B |
EBITDA (12 мес.) | €769.51M | $9.70B |
Корреляция
Корреляция между ASM.AS и ASML составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ASM.AS и ASML
С начала года, ASM.AS показывает доходность 22.12%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 28.87%. За последние 10 лет акции ASM.AS превзошли акции ASML по среднегодовой доходности: 37.17% против 27.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ASM.AS c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASM International NV (ASM.AS) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
ASM International NV | 1.61 | ||||
ASML Holding N.V. | 1.53 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASM.AS и ASML
Дивидендная доходность ASM.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности ASML в 0.67%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM International NV | 0.44% | 0.53% | 1.06% | 0.51% | 0.28% | 2.00% | 13.26% | 1.24% | 1.64% | 1.66% | 1.42% | 19.83% |
ASML Holding N.V. | 0.67% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок ASM.AS и ASML
Максимальная просадка ASM.AS за все время составила -87.99%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.01%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ASM.AS и ASML
Волатильность
Сравнение волатильности ASM.AS и ASML
ASM International NV (ASM.AS) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что ASM.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.