PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ASM.AS с ASML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ASM.ASASML
Дох-ть с нач. г.22.12%28.87%
Дох-ть за 1 год69.01%53.49%
Дох-ть за 3 года34.12%16.89%
Дох-ть за 5 лет64.57%40.34%
Дох-ть за 10 лет37.17%27.79%
Коэф-т Шарпа1.521.66
Дневная вол-ть36.49%31.60%
Макс. просадка-87.99%-90.01%
Current Drawdown-4.38%-7.01%

Фундаментальные показатели


ASM.ASASML
Рыночная капитализация€28.85B$398.43B
Прибыль на акцию€15.15$21.76
Цена/прибыль37.8945.03
PEG коэффициент3.822.88
Выручка (12 мес.)€2.63B$27.56B
Валовая прибыль (12 мес.)€1.14B$10.70B
EBITDA (12 мес.)€769.51M$9.70B

Корреляция

0.46
-1.001.00

Корреляция между ASM.AS и ASML составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ASM.AS и ASML

С начала года, ASM.AS показывает доходность 22.12%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 28.87%. За последние 10 лет акции ASM.AS превзошли акции ASML по среднегодовой доходности: 37.17% против 27.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
9,374.85%
33,437.98%
ASM.AS
ASML

Сравнение акций, фондов или ETF


ASM International NV

ASML Holding N.V.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ASM.AS c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASM International NV (ASM.AS) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ASM.AS
ASM International NV
1.61
ASML
ASML Holding N.V.
1.53

Сравнение коэффициента Шарпа ASM.AS и ASML

Показатель коэффициента Шарпа ASM.AS на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASML равному 1.53. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ASM.AS и ASML.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.61
1.53
ASM.AS
ASML

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASM.AS и ASML

Дивидендная доходность ASM.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности ASML в 0.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ASM.AS
ASM International NV
0.44%0.53%1.06%0.51%0.28%2.00%13.26%1.24%1.64%1.66%1.42%19.83%
ASML
ASML Holding N.V.
0.67%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.78%0.75%

Просадки

Сравнение просадок ASM.AS и ASML

Максимальная просадка ASM.AS за все время составила -87.99%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.01%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ASM.AS и ASML


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-5.43%
-7.01%
ASM.AS
ASML

Волатильность

Сравнение волатильности ASM.AS и ASML

ASM International NV (ASM.AS) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что ASM.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
11.81%
11.16%
ASM.AS
ASML