PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASM.AS с ASML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ASM.AS и ASML составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ASM.AS с ASML

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ASM International NV (ASM.AS) и ASML Holding N.V. (ASML).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASM.AS или ASML.

Доходность

Сравнение доходности ASM.AS и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASM International NV (ASM.AS) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASM.AS:

-0.58

ASML:

-0.42

Коэф-т Сортино

ASM.AS:

-0.51

ASML:

-0.19

Коэф-т Омега

ASM.AS:

0.93

ASML:

0.97

Коэф-т Кальмара

ASM.AS:

-0.48

ASML:

-0.38

Коэф-т Мартина

ASM.AS:

-0.88

ASML:

-0.57

Индекс Язвы

ASM.AS:

27.95%

ASML:

29.93%

Дневная вол-ть

ASM.AS:

44.37%

ASML:

48.79%

Макс. просадка

ASM.AS:

-87.99%

ASML:

-90.00%

Текущая просадка

ASM.AS:

-33.80%

ASML:

-30.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASM.AS:

€23.47B

ASML:

$288.02B

EPS

ASM.AS:

€9.82

ASML:

$25.05

Коэффициент P/E

ASM.AS:

48.70

ASML:

29.24

Коэффициент PEG

ASM.AS:

1.66

ASML:

1.42

Коэффициент P/S

ASM.AS:

7.49

ASML:

9.38

Коэффициент P/B

ASM.AS:

6.27

ASML:

14.53

Общая выручка (12 мес.)

ASM.AS:

€3.13B

ASML:

$30.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASM.AS:

€1.59B

ASML:

$15.98B

Доходность по периодам

С начала года, ASM.AS показывает доходность -12.31%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 9.73%. За последние 10 лет акции ASM.AS превзошли акции ASML по среднегодовой доходности: 29.59% против 22.19% соответственно.

ASM.AS

С начала года

-12.31%

1 месяц

14.55%

6 месяцев

-2.62%

1 год

-26.02%

3 года

20.02%

5 лет

36.67%

10 лет

29.59%

ASML

С начала года

9.73%

1 месяц

12.06%

6 месяцев

13.18%

1 год

-20.13%

3 года

10.09%

5 лет

19.86%

10 лет

22.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASM International NV

ASML Holding N.V.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASM.AS и ASML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASM.AS
Ранг риск-скорректированной доходности ASM.AS, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASM.AS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASM.AS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASM.AS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASM.AS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASM.AS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг риск-скорректированной доходности ASML, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASML, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASM.AS c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASM International NV (ASM.AS) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASM.AS на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа ASML равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASM.AS и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASM.AS и ASML

Дивидендная доходность ASM.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности ASML в 0.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASM.AS
ASM International NV		0.62%0.49%0.53%1.06%0.51%0.28%2.00%13.26%1.24%1.64%1.66%1.42%
ASML
ASML Holding N.V.		0.89%0.97%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.77%

Просадки

Сравнение просадок ASM.AS и ASML

Максимальная просадка ASM.AS за все время составила -87.99%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASM.AS и ASML.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ASM.AS и ASML

ASM International NV (ASM.AS) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что ASM.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASM.AS и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ASM International NV и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
839.20M
7.74B
(ASM.AS) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ASM.AS значения в EUR, ASML значения в USD

Сравнение рентабельности ASM.AS и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ASM International NV и ASML Holding N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%54.0%20212022202320242025
53.4%
54.0%
(ASM.AS) Валовая рентабельность
(ASML) Валовая рентабельность
ASM.AS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASM International NV сообщила о валовой прибыли в 447.80M при выручке в 839.20M, что соответствует валовой рентабельности в 53.4%.

ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.18B при выручке в 7.74B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.

ASM.AS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASM International NV сообщила об операционной прибыли в 266.20M при выручке в 839.20M, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.74B при выручке в 7.74B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

ASM.AS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASM International NV сообщила о чистой прибыли в -28.90M при выручке в 839.20M, что соответствует чистой рентабельности -3.4%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.36B при выручке в 7.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.