PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с 0728.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MA с 0728.HK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MA (Mastercard Incorporated) and 0728.HK (China Telecom) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while 0728.HK operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, MA returned 18.64%/yr vs 8.91%/yr for 0728.HK. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MA и 0728.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и China Telecom (0728.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MA торгуется в USD, в то время как 0728.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0728.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у 0728.HK с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции 0728.HK по среднегодовой доходности: 18.64% против 8.91% соответственно.

MA

1 день
0.71%
1 месяц
0.01%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-14.05%
1 год
-12.30%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.66%
10 лет*
18.64%

0728.HK

1 день
-1.98%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-11.91%
1 год
-9.50%
3 года*
13.48%
5 лет*
22.08%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и 0728.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MA
Mastercard Incorporated		-13.89%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%
0728.HK
China Telecom		-7.69%16.12%39.17%29.67%32.67%25.90%-29.25%-16.69%10.72%6.00%

Correlation

The correlation between MA and 0728.HK is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2007 г.

0.07

The correlation between MA and 0728.HK shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

China Telecom

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с 0728.HK:
0728.HK с 0941.HK0728.HK с 0763.HK0728.HK с VZ0728.HK с 0939.HK0728.HK с DTE.DE0728.HK с 0700.HK0728.HK с 1810.HK

Доходность на риск

MA vs. 0728.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 55
Ранг коэф-та Мартина
0728.HK
Ранг доходности на риск 0728.HK: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0728.HK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0728.HK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0728.HK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0728.HK: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0728.HK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c 0728.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и China Telecom (0728.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MA0728.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
-0.46

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
-0.56

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.94

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.42

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

-0.75

-0.84

MA vs. 0728.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа 0728.HK равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и 0728.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MA и 0728.HK

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки 0728.HK в -71.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и 0728.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MA0728.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-71.89%

+9.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-22.98%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-25.86%

+4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-25.86%

-2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-51.87%

+10.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.82%

-22.31%

+4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-33.38%

+23.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

12.58%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и 0728.HK

Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у China Telecom (0728.HK) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0728.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MA0728.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

9.21%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

16.96%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

20.80%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

27.07%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

27.48%

-0.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и 0728.HK

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности 0728.HK в 6.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0728.HK
China Telecom		6.17%5.56%5.77%6.46%10.97%4.81%5.81%3.89%2.88%2.82%2.65%2.61%
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MA и 0728.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и China Telecom. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MA значения в USD, 0728.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

MA and 0728.HK have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и 0728.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор