Сравнение M9SV.L с BRK-B
M9SV.L (Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF) is China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, M9SV.L returned 4.99%/yr vs 13.50%/yr for BRK-B. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности M9SV.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
M9SV.L торгуется в GBP, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, M9SV.L показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 1.28%.
M9SV.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение доходности по годам M9SV.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9SV.L Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF | -2.26% | 0.90% | 30.30% | 0.87% | -6.40% | 7.53% | 22.73% | 5.67% | -5.57% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.28% | 2.99% | 29.31% | 9.69% | 15.59% | 30.17% | -0.64% | 6.71% | 3.91% |
Correlation
The correlation between M9SV.L and BRK-B is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2018 г. | 0.16 |
The correlation between M9SV.L and BRK-B shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
M9SV.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
M9SV.L
BRK-B
Сравнение M9SV.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF (M9SV.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| M9SV.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.09 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.59 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 1.26 | +0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок M9SV.L и BRK-B
Максимальная просадка M9SV.L за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M9SV.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| M9SV.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -37.92% | +16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.71% | -11.88% | +3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.64% | -17.26% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -20.84% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.24% | -8.80% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -7.41% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 5.54% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности M9SV.L и BRK-B
Текущая волатильность для Market Access STOXX China A Minimum Variance UCITS ETF (M9SV.L) составляет 2.30%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что M9SV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| M9SV.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 4.77% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 12.06% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.23% | 15.72% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 16.94% | +3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.43% | 19.78% | +0.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов M9SV.L и BRK-B
Ни M9SV.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
M9SV.L and BRK-B have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для M9SV.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор