Сравнение M12.DE с ASML
M12.DE (M1 Kliniken AG) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. M12.DE operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, M12.DE returned 11.34%/yr vs 33.07%/yr for ASML. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности M12.DE и ASML
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
M12.DE торгуется в EUR, в то время как ASML торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, M12.DE показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 67.85%. За последние 10 лет акции M12.DE уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 11.34% против 33.07% соответственно.
M12.DE
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 8.89%
- 6 месяцев
- 11.26%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 37.38%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 11.34%
- Всё время*
- 15.85%
ASML
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -9.51%
- 6 месяцев
- 30.53%
- С начала года
- 67.85%
- 1 год
- 142.93%
- 3 года*
- 36.07%
- 5 лет*
- 21.26%
- 10 лет*
- 33.07%
- Всё время*
- 29.42%
Сравнение доходности по годам M12.DE и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M12.DE M1 Kliniken AG | 1.89% | 18.52% | 52.59% | 23.62% | 20.80% | -18.83% | -35.38% | -2.24% | 15.86% | 29.02% |
ASML ASML Holding N.V. | 67.85% | 37.93% | -1.61% | 35.71% | -26.18% | 76.41% | 52.37% | 97.94% | -5.56% | 37.03% |
Correlation
The correlation between M12.DE and ASML is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2015 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
M12.DE vs. ASML — Ранг доходности на риск
M12.DE
ASML
Сравнение M12.DE c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M1 Kliniken AG (M12.DE) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| M12.DE | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.44 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 9.36 | -8.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 27.14 | -23.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок M12.DE и ASML
Максимальная просадка M12.DE за все время составила -77.71%, что больше максимальной просадки ASML в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M12.DE и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| M12.DE | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.71% | -58.22% | -19.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.85% | -15.36% | -12.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.59% | -46.09% | +8.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.93% | -49.06% | -13.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.71% | -49.06% | -28.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -12.54% | +6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.46% | -13.96% | -14.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 5.31% | +5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности M12.DE и ASML
Текущая волатильность для M1 Kliniken AG (M12.DE) составляет 15.86%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.21%. Это указывает на то, что M12.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| M12.DE | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.86% | 17.21% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.48% | 34.64% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.53% | 43.99% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.62% | 41.64% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.08% | 38.19% | +7.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов M12.DE и ASML
Дивидендная доходность M12.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности ASML в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.51% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
M12.DE M1 Kliniken AG | 6.63% | 2.63% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.10% | 2.00% | 2.28% | 2.84% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей M12.DE и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M1 Kliniken AG и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
M12.DE and ASML have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для M12.DE и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор