Сравнение M12.DE с ASML
M12.DE (M1 Kliniken AG) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. M12.DE operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, M12.DE returned 10.53%/yr vs 33.20%/yr for ASML. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности M12.DE и ASML
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
M12.DE торгуется в EUR, в то время как ASML торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, M12.DE показывает доходность -7.89%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 57.01%. За последние 10 лет акции M12.DE уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 10.53% против 33.20% соответственно.
M12.DE
- 1 день
- -7.21%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -7.89%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 32.72%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 10.53%
ASML
- 1 день
- -5.84%
- 1 месяц
- 8.38%
- С начала года
- 57.01%
- 6 месяцев
- 51.42%
- 1 год
- 119.81%
- 3 года*
- 29.89%
- 5 лет*
- 21.69%
- 10 лет*
- 33.20%
Сравнение доходности по годам M12.DE и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M12.DE M1 Kliniken AG | -7.89% | 18.52% | 52.59% | 23.62% | 20.80% | -18.83% | -35.38% | -2.24% | 15.86% | 29.08% |
ASML ASML Holding N.V. | 57.01% | 37.93% | -1.61% | 35.71% | -26.18% | 76.41% | 52.37% | 97.94% | -5.56% | 37.03% |
Correlation
The correlation between M12.DE and ASML is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2015 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
M12.DE vs. ASML — Ранг доходности на риск
M12.DE
ASML
Сравнение M12.DE c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M1 Kliniken AG (M12.DE) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| M12.DE | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.43 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 7.42 | -6.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 18.95 | -17.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| M12.DE | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 2.99 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.54 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.88 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.80 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок M12.DE и ASML
Максимальная просадка M12.DE за все время составила -77.71%, что больше максимальной просадки ASML в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M12.DE и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| M12.DE | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.71% | -58.22% | -19.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.85% | -16.25% | -11.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.59% | -46.09% | +8.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.93% | -49.06% | -18.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.71% | -49.06% | -28.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.81% | -5.84% | -8.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.02% | -13.93% | -16.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.49% | 6.35% | +6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности M12.DE и ASML
Текущая волатильность для M1 Kliniken AG (M12.DE) составляет 12.31%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что M12.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| M12.DE | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.31% | 14.23% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.72% | 31.58% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.31% | 40.25% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.17% | 40.67% | +6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.36% | 37.71% | +8.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов M12.DE и ASML
Дивидендная доходность M12.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности ASML в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.54% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
M12.DE M1 Kliniken AG | 2.86% | 2.63% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.10% | 2.00% | 2.28% | 2.84% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей M12.DE и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M1 Kliniken AG и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
M12.DE and ASML have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для M12.DE и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор