PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение M12.DE с EMBJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение M12.DE с EMBJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

M12.DE (M1 Kliniken AG) and EMBJ (Embraer S.A) are both stocks. M12.DE operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while EMBJ operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, M12.DE returned 10.53%/yr vs 10.25%/yr for EMBJ. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности M12.DE и EMBJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в M1 Kliniken AG (M12.DE) и Embraer S.A (EMBJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

M12.DE торгуется в EUR, в то время как EMBJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMBJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, M12.DE показывает доходность -7.89%, что значительно выше, чем у EMBJ с доходностью -9.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции M12.DE имеют среднегодовую доходность 10.53%, а акции EMBJ немного отстают с 10.25%.

M12.DE

1 день
-7.21%
1 месяц
0.11%
С начала года
-7.89%
6 месяцев
-4.06%
1 год
14.84%
3 года*
32.72%
5 лет*
10.16%
10 лет*
10.53%

EMBJ

1 день
1.10%
1 месяц
-14.99%
С начала года
-9.65%
6 месяцев
-6.03%
1 год
19.85%
3 года*
49.83%
5 лет*
34.76%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам M12.DE и EMBJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
M12.DE
M1 Kliniken AG		-7.89%18.52%52.59%23.62%20.80%-18.83%-35.38%-2.24%15.86%29.08%
EMBJ
Embraer S.A		-9.65%56.14%111.93%63.74%-34.61%180.14%-67.94%-9.94%-2.95%11.00%

Correlation

The correlation between M12.DE and EMBJ is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2015 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

M1 Kliniken AG

Embraer S.A

Часто сравнивают с M12.DE:
M12.DE с EFXM12.DE с MSCIM12.DE с ASMLM12.DE с NUM12.DE с UNH
Часто сравнивают с EMBJ:
EMBJ с VOYGEMBJ с COKEEMBJ с ONTEMBJ с ALIZYEMBJ с TRGPEMBJ с SZLMYEMBJ с AHR

Доходность на риск

M12.DE vs. EMBJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
M12.DE
Ранг доходности на риск M12.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M12.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M12.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M12.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M12.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M12.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EMBJ
Ранг доходности на риск EMBJ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMBJ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBJ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBJ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBJ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBJ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение M12.DE c EMBJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M1 Kliniken AG (M12.DE) и Embraer S.A (EMBJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

M12.DEEMBJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
0.46

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
0.91

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.12

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

0.68

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

1.60

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

M12.DE vs. EMBJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа M12.DE на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMBJ равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M12.DE и EMBJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

M12.DEEMBJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.75

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.21

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.08

+0.25

Просадки

Сравнение просадок M12.DE и EMBJ

Максимальная просадка M12.DE за все время составила -77.71%, что меньше максимальной просадки EMBJ в -88.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M12.DE и EMBJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

M12.DEEMBJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.71%

-88.75%

+11.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.85%

-29.31%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.59%

-29.73%

-7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.93%

-50.94%

-16.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.71%

-84.50%

+6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.81%

-25.68%

+10.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.02%

-38.67%

+8.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.49%

12.43%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности M12.DE и EMBJ

Текущая волатильность для M1 Kliniken AG (M12.DE) составляет 12.31%, в то время как у Embraer S.A (EMBJ) волатильность равна 15.30%. Это указывает на то, что M12.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMBJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

M12.DEEMBJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.31%

15.30%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.72%

32.96%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.31%

42.89%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.17%

46.38%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.36%

49.20%

-2.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов M12.DE и EMBJ

Дивидендная доходность M12.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности EMBJ в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMBJ
Embraer S.A		1.61%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%1.65%0.45%0.56%
M12.DE
M1 Kliniken AG		2.86%2.63%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%2.10%2.00%2.28%2.84%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей M12.DE и EMBJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M1 Kliniken AG и Embraer S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. M12.DE значения в EUR, EMBJ значения в USD

Часто задаваемые вопросы

M12.DE and EMBJ have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для M12.DE и EMBJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор