PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZSIX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZSIX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

LZSIX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности LZSIX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZSIX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZSIX
Lazard International Equity Select Portfolio R6		0.78%24.70%2.11%12.08%-15.56%3.27%8.33%20.32%-14.54%28.31%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, LZSIX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции LZSIX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 5.90% против 10.15% соответственно.

LZSIX

1 день
2.70%
1 месяц
-7.12%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.90%
1 год
19.77%
3 года*
10.20%
5 лет*
4.21%
10 лет*
5.90%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Equity Select Portfolio R6

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с LZSIX:
LZSIX с GSIMXLZSIX с UMNIXLZSIX с FHLFXLZSIX с FSGEXLZSIX с FINVXLZSIX с KGIIXLZSIX с GLFOX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с TRERXPZRIX с SCIEX

Сравнение комиссий LZSIX и PZRIX

LZSIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

LZSIX
Lazard International Equity Select Portfolio R6
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

LZSIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZSIX
Ранг доходности на риск LZSIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZSIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZSIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZSIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZSIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZSIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZSIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZSIXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

2.67

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

3.39

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.52

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

3.09

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

14.29

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZSIX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZSIX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZSIX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZSIXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.67

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.69

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.60

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.59

-0.35

Корреляция

Корреляция между LZSIX и PZRIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZSIX и PZRIX

Дивидендная доходность LZSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZSIX
Lazard International Equity Select Portfolio R6		2.48%2.50%1.74%1.48%2.22%3.39%0.98%2.18%3.22%0.66%1.15%1.17%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LZSIX и PZRIX

Максимальная просадка LZSIX за все время составила -55.86%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZSIX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZSIXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.86%

-43.53%

-12.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-10.68%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-30.85%

+2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.77%

-43.53%

+6.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-5.20%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-9.00%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.45%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности LZSIX и PZRIX

Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что LZSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZSIXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

5.45%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

8.92%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

14.17%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

15.85%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

17.02%

-1.27%