PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZSIX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZSIX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

LZSIX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности LZSIX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZSIX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZSIX
Lazard International Equity Select Portfolio R6		0.78%24.70%2.11%12.08%-15.56%3.27%8.33%20.32%-14.54%28.31%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, LZSIX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции LZSIX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 5.90% против 9.04% соответственно.

LZSIX

1 день
2.70%
1 месяц
-7.12%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.90%
1 год
19.77%
3 года*
10.20%
5 лет*
4.21%
10 лет*
5.90%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Equity Select Portfolio R6

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с LZSIX:
LZSIX с GSIMXLZSIX с UMNIXLZSIX с FSGEXLZSIX с FHLFXLZSIX с KGIIXLZSIX с FINVXLZSIX с GLFOX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий LZSIX и PPYPX

LZSIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

LZSIX
Lazard International Equity Select Portfolio R6
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

LZSIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZSIX
Ранг доходности на риск LZSIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZSIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZSIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZSIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZSIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZSIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZSIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZSIXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

2.24

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.85

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.83

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

13.07

-6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZSIX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZSIX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZSIX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZSIXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.24

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.47

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.48

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.46

-0.22

Корреляция

Корреляция между LZSIX и PPYPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZSIX и PPYPX

Дивидендная доходность LZSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZSIX
Lazard International Equity Select Portfolio R6		2.48%2.50%1.74%1.48%2.22%3.39%0.98%2.18%3.22%0.66%1.15%1.17%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LZSIX и PPYPX

Максимальная просадка LZSIX за все время составила -55.86%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZSIX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZSIXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.86%

-42.48%

-13.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-10.21%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-35.65%

+6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.77%

-42.48%

+5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-4.08%

-4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-10.28%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.43%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности LZSIX и PPYPX

Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что LZSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZSIXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

5.49%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

10.15%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

15.41%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

19.61%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

19.08%

-3.33%