PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZSIX с LZIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LZSIX с LZIEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LZSIX (Lazard International Equity Select Portfolio R6) and LZIEX (Lazard International Equity Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds from Lazard. Over the past 10 years, LZSIX returned 6.86%/yr vs 8.00%/yr for LZIEX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. LZSIX charges 0.87%/yr vs 0.82%/yr for LZIEX.

Доходность

Сравнение доходности LZSIX и LZIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LZSIX показывает доходность 13.42%, что значительно выше, чем у LZIEX с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции LZSIX уступали акциям LZIEX по среднегодовой доходности: 6.86% против 8.00% соответственно.

LZSIX

1 день
0.62%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.42%
6 месяцев
15.57%
1 год
25.06%
3 года*
14.59%
5 лет*
5.71%
10 лет*
6.86%

LZIEX

1 день
0.05%
1 месяц
5.27%
С начала года
9.81%
6 месяцев
12.06%
1 год
23.30%
3 года*
18.19%
5 лет*
8.72%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LZSIX и LZIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZSIX
Lazard International Equity Select Portfolio R6		13.42%24.70%2.11%12.08%-15.56%3.27%8.33%20.32%-14.54%28.31%
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		9.81%34.14%5.30%16.49%-15.00%6.14%8.76%21.20%-13.71%22.82%

Correlation

The correlation between LZSIX and LZIEX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г.

0.93

The correlation between LZSIX and LZIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Equity Select Portfolio R6

Lazard International Equity Portfolio

Часто сравнивают с LZSIX:
LZSIX с GSIMXLZSIX с UMNIXLZSIX с FSGEXLZSIX с FIGSXLZSIX с GLFOXLZSIX с FHLFXLZSIX с KGIIX
Часто сравнивают с LZIEX:
LZIEX с CAIBXLZIEX с LEAIXLZIEX с RALIXLZIEX с LZEMXLZIEX с UMNIXLZIEX с ICMPXLZIEX с HLMIX

Доходность на риск

LZSIX vs. LZIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZSIX
Ранг доходности на риск LZSIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZSIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZSIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZSIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZSIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZSIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
LZIEX
Ранг доходности на риск LZIEX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZIEX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZIEX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZIEX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZIEX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZIEX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZSIX c LZIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZSIXLZIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.61

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.27

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

1.89

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

6.58

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZSIX vs. LZIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZSIX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZIEX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZSIX и LZIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZSIXLZIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.61

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.56

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.50

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.39

-0.12

Просадки

Сравнение просадок LZSIX и LZIEX

Максимальная просадка LZSIX за все время составила -55.86%, примерно равная максимальной просадке LZIEX в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZSIX и LZIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LZSIXLZIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.86%

-55.35%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.88%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-13.71%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.56%

-30.42%

+1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.77%

-35.12%

-1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.96%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-11.23%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.41%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LZSIX и LZIEX

Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) имеют волатильность 4.56% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LZSIXLZIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.58%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

11.25%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

13.95%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

15.75%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

16.13%

-0.30%

Сравнение комиссий LZSIX и LZIEX

LZSIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии LZIEX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZSIX и LZIEX

Дивидендная доходность LZSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности LZIEX в 11.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		11.25%12.35%8.26%3.78%6.12%17.81%1.03%2.07%7.93%1.42%1.06%0.72%
LZSIX
Lazard International Equity Select Portfolio R6		2.20%2.50%1.74%1.48%2.22%3.39%0.98%2.18%3.22%0.66%1.15%1.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, LZSIX and LZIEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LZIEX has higher volatility (4.58%) compared to LZSIX (4.56%). In terms of maximum drawdown, LZSIX dropped -55.86% vs LZIEX's -55.35%.

LZSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LZSIX и LZIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор