PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZSIX с LZIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZSIX с LZIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX).

LZSIX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. LZIEX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 окт. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности LZSIX и LZIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZSIX и LZIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZSIX
Lazard International Equity Select Portfolio R6		0.78%24.70%2.11%12.08%-15.56%3.27%8.33%20.32%-14.54%28.31%
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		0.32%34.14%5.30%16.49%-15.00%6.14%8.76%21.20%-13.71%22.82%

Доходность по периодам

С начала года, LZSIX показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у LZIEX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции LZSIX уступали акциям LZIEX по среднегодовой доходности: 5.90% против 7.30% соответственно.

LZSIX

1 день
2.70%
1 месяц
-7.12%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.90%
1 год
19.77%
3 года*
10.20%
5 лет*
4.21%
10 лет*
5.90%

LZIEX

1 день
2.40%
1 месяц
-7.79%
С начала года
0.32%
6 месяцев
2.52%
1 год
23.20%
3 года*
14.92%
5 лет*
7.70%
10 лет*
7.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Equity Select Portfolio R6

Lazard International Equity Portfolio

Часто сравнивают с LZSIX:
LZSIX с GSIMXLZSIX с UMNIXLZSIX с FSGEXLZSIX с KGIIXLZSIX с FHLFXLZSIX с FINVXLZSIX с GLFOX
Часто сравнивают с LZIEX:
LZIEX с CAIBXLZIEX с LZEMXLZIEX с LEVIXLZIEX с LEAIXLZIEX с ICMPXLZIEX с RALIXLZIEX с HLMIX

Сравнение комиссий LZSIX и LZIEX

LZSIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии LZIEX в 0.82%.

LZSIX
Lazard International Equity Select Portfolio R6
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio

Доходность на риск

LZSIX vs. LZIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZSIX
Ранг доходности на риск LZSIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZSIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZSIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZSIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZSIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZSIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
LZIEX
Ранг доходности на риск LZIEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZIEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZIEX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZIEX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZIEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZIEX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZSIX c LZIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZSIXLZIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.57

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.03

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.87

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

7.15

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZSIX vs. LZIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZSIX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZIEX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZSIX и LZIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZSIXLZIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.57

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.50

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.46

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.37

-0.13

Корреляция

Корреляция между LZSIX и LZIEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZSIX и LZIEX

Дивидендная доходность LZSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности LZIEX в 12.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZSIX
Lazard International Equity Select Portfolio R6		2.48%2.50%1.74%1.48%2.22%3.39%0.98%2.18%3.22%0.66%1.15%1.17%
LZIEX
Lazard International Equity Portfolio		12.31%12.35%8.26%3.78%6.12%17.81%1.03%2.07%7.93%1.42%1.06%0.72%

Просадки

Сравнение просадок LZSIX и LZIEX

Максимальная просадка LZSIX за все время составила -55.86%, примерно равная максимальной просадке LZIEX в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZSIX и LZIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZSIXLZIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.86%

-55.35%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.88%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-30.42%

+1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.77%

-35.12%

-1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-9.52%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-11.27%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.11%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LZSIX и LZIEX

Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) имеют волатильность 6.72% и 6.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZSIXLZIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.75%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

10.13%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

15.23%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

15.58%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

16.06%

-0.31%