Сравнение LZSIX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
LZSIX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности LZSIX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LZSIX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZSIX Lazard International Equity Select Portfolio R6 | 0.78% | 24.70% | 2.11% | 12.08% | -15.56% | 3.27% | 8.33% | 20.32% | -14.54% | 28.31% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, LZSIX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции LZSIX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 5.90% против 9.87% соответственно.
LZSIX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 5.90%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LZSIX и GTMIX
LZSIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
LZSIX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
LZSIX
GTMIX
Сравнение LZSIX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZSIX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.67 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 3.40 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.52 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 3.54 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 16.76 | -10.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZSIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.67 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.76 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.62 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.40 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между LZSIX и GTMIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZSIX и GTMIX
Дивидендная доходность LZSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZSIX Lazard International Equity Select Portfolio R6 | 2.48% | 2.50% | 1.74% | 1.48% | 2.22% | 3.39% | 0.98% | 2.18% | 3.22% | 0.66% | 1.15% | 1.17% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок LZSIX и GTMIX
Максимальная просадка LZSIX за все время составила -55.86%, примерно равная максимальной просадке GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZSIX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LZSIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.86% | -58.31% | +2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -11.24% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.68% | -28.81% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.77% | -40.32% | +3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -4.51% | -4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -12.75% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.38% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZSIX и GTMIX
Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что LZSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LZSIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 5.97% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 9.56% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 15.56% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 14.91% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 16.06% | -0.31% |