PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZSIX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZSIX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

LZSIX управляется Lazard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности LZSIX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZSIX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZSIX
Lazard International Equity Select Portfolio R6		0.78%24.70%2.11%12.08%-15.56%3.27%8.33%20.32%-14.54%28.31%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, LZSIX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции LZSIX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 5.90% против 9.98% соответственно.

LZSIX

1 день
2.70%
1 месяц
-7.12%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.90%
1 год
19.77%
3 года*
10.20%
5 лет*
4.21%
10 лет*
5.90%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Equity Select Portfolio R6

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с LZSIX:
LZSIX с GSIMXLZSIX с UMNIXLZSIX с FSGEXLZSIX с FHLFXLZSIX с FINVXLZSIX с GLFOXLZSIX с KGIIX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий LZSIX и GLIFX

LZSIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
LZSIX
Lazard International Equity Select Portfolio R6

Доходность на риск

LZSIX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZSIX
Ранг доходности на риск LZSIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZSIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZSIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZSIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZSIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZSIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZSIX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZSIXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

2.28

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.90

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.78

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

11.41

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZSIX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZSIX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZSIX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZSIXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.28

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

1.15

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.76

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.85

-0.61

Корреляция

Корреляция между LZSIX и GLIFX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZSIX и GLIFX

Дивидендная доходность LZSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZSIX
Lazard International Equity Select Portfolio R6		2.48%2.50%1.74%1.48%2.22%3.39%0.98%2.18%3.22%0.66%1.15%1.17%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок LZSIX и GLIFX

Максимальная просадка LZSIX за все время составила -55.86%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZSIX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZSIXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.86%

-29.65%

-26.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-9.00%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-17.15%

-11.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.77%

-29.65%

-7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-6.13%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-3.35%

-8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.19%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности LZSIX и GLIFX

Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что LZSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZSIXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

4.77%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

7.40%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

10.73%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

10.71%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

13.25%

+2.50%