PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZSIX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LZSIX с GLIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LZSIX (Lazard International Equity Select Portfolio R6) and GLIFX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares) are both mutual funds - LZSIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Lazard, while GLIFX is a Global Equities fund managed by Lazard. Over the past 10 years, LZSIX returned 6.86%/yr vs 10.23%/yr for GLIFX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LZSIX charges 0.87%/yr vs 0.97%/yr for GLIFX.

Доходность

Сравнение доходности LZSIX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LZSIX показывает доходность 13.42%, что значительно выше, чем у GLIFX с доходностью 7.33%. За последние 10 лет акции LZSIX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 6.86% против 10.23% соответственно.

LZSIX

1 день
0.62%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.42%
6 месяцев
15.57%
1 год
25.06%
3 года*
14.59%
5 лет*
5.71%
10 лет*
6.86%

GLIFX

1 день
-0.51%
1 месяц
-1.97%
С начала года
7.33%
6 месяцев
7.56%
1 год
15.45%
3 года*
13.91%
5 лет*
11.29%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LZSIX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZSIX
Lazard International Equity Select Portfolio R6		13.42%24.70%2.11%12.08%-15.56%3.27%8.33%20.32%-14.54%28.31%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		7.33%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Correlation

The correlation between LZSIX and GLIFX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.65

Over the past year, the correlation between LZSIX and GLIFX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Equity Select Portfolio R6

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с LZSIX:
LZSIX с GSIMXLZSIX с UMNIXLZSIX с FSGEXLZSIX с FIGSXLZSIX с GLFOXLZSIX с FHLFXLZSIX с KGIIX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с FKUTXGLIFX с PRCOXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Доходность на риск

LZSIX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZSIX
Ранг доходности на риск LZSIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZSIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZSIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZSIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZSIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZSIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZSIX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZSIXGLIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.46

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.98

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

1.74

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

5.88

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZSIX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZSIX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLIFX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZSIX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZSIXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.46

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.03

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.77

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.84

-0.57

Просадки

Сравнение просадок LZSIX и GLIFX

Максимальная просадка LZSIX за все время составила -55.86%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZSIX и GLIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LZSIXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.86%

-29.65%

-26.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-9.00%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-10.02%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.56%

-17.15%

-11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.77%

-29.65%

-7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.79%

+5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-3.36%

-8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.66%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LZSIX и GLIFX

Lazard International Equity Select Portfolio R6 (LZSIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) имеют волатильность 4.56% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LZSIXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.53%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

9.30%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

10.72%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

10.99%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

13.33%

+2.50%

Сравнение комиссий LZSIX и GLIFX

LZSIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZSIX и GLIFX

Дивидендная доходность LZSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности GLIFX в 6.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.29%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%
LZSIX
Lazard International Equity Select Portfolio R6		2.20%2.50%1.74%1.48%2.22%3.39%0.98%2.18%3.22%0.66%1.15%1.17%

Часто задаваемые вопросы

LZSIX and GLIFX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LZSIX has higher volatility (4.56%) compared to GLIFX (4.53%). In terms of maximum drawdown, LZSIX dropped -55.86% vs GLIFX's -29.65%.

LZSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LZSIX и GLIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор