PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZSCX с LISIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LZSCX с LISIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LZSCX (Lazard US Small-Mid Cap Equity Portfolio R6) and LISIX (Lazard International Strategic Equity Portfolio R6) are both mutual funds - LZSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Lazard, while LISIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Lazard. Over the past 10 years, LZSCX returned 9.77%/yr vs 8.11%/yr for LISIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LZSCX charges 0.94%/yr vs 0.80%/yr for LISIX.

Доходность

Сравнение доходности LZSCX и LISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard US Small-Mid Cap Equity Portfolio R6 (LZSCX) и Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LZSCX показывает доходность 20.26%, что значительно выше, чем у LISIX с доходностью 10.90%. За последние 10 лет акции LZSCX превзошли акции LISIX по среднегодовой доходности: 9.77% против 8.11% соответственно.

LZSCX

1 день
-1.68%
1 месяц
5.10%
С начала года
20.26%
6 месяцев
17.73%
1 год
33.25%
3 года*
15.68%
5 лет*
5.85%
10 лет*
9.77%

LISIX

1 день
-2.68%
1 месяц
0.62%
С начала года
10.90%
6 месяцев
9.89%
1 год
18.08%
3 года*
13.67%
5 лет*
5.45%
10 лет*
8.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LZSCX и LISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZSCX
Lazard US Small-Mid Cap Equity Portfolio R6		20.26%2.46%13.77%10.16%-15.20%20.08%6.43%30.01%-13.49%14.25%
LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6		10.90%25.70%-1.42%17.08%-16.89%6.07%10.58%21.56%-10.48%27.87%

Correlation

The correlation between LZSCX and LISIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2005 г.

0.70

The correlation between LZSCX and LISIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard US Small-Mid Cap Equity Portfolio R6

Lazard International Strategic Equity Portfolio R6

Часто сравнивают с LZSCX:
LZSCX с GLFOXLZSCX с DFSCXLZSCX с DFISXLZSCX с WWSIXLZSCX с IPSIXLZSCX с GLIFXLZSCX с UMNIX
Часто сравнивают с LISIX:
LISIX с MGGIXLISIX с VFIAXLISIX с SICNXLISIX с VSGXLISIX с FEQIXLISIX с SCHFLISIX с VWO

Доходность на риск

LZSCX vs. LISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZSCX
Ранг доходности на риск LZSCX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZSCX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZSCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZSCX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZSCX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZSCX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
LISIX
Ранг доходности на риск LISIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LISIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LISIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LISIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LISIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LISIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZSCX c LISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Small-Mid Cap Equity Portfolio R6 (LZSCX) и Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LZSCXLISIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.22

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.81

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

1.61

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

6.39

+4.20

LZSCX vs. LISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZSCX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа LISIX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZSCX и LISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LZSCX и LISIX

Максимальная просадка LZSCX за все время составила -58.08%, примерно равная максимальной просадке LISIX в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZSCX и LISIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LZSCXLISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.08%

-55.70%

-2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-12.28%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.89%

-16.26%

-13.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-32.52%

+2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.64%

-36.01%

-7.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-2.68%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-10.46%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.08%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности LZSCX и LISIX

Текущая волатильность для Lazard US Small-Mid Cap Equity Portfolio R6 (LZSCX) составляет 6.57%, в то время как у Lazard International Strategic Equity Portfolio R6 (LISIX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что LZSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LZSCXLISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

7.17%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.53%

14.36%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

16.24%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.76%

17.80%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

17.18%

+5.26%

Сравнение комиссий LZSCX и LISIX

LZSCX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии LISIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZSCX и LISIX

Дивидендная доходность LZSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности LISIX в 25.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LISIX
Lazard International Strategic Equity Portfolio R6		25.94%28.77%13.47%1.46%1.39%8.82%1.01%1.85%9.01%1.30%1.60%1.16%
LZSCX
Lazard US Small-Mid Cap Equity Portfolio R6		4.14%4.98%17.48%8.00%4.28%15.21%0.57%3.22%17.28%12.69%2.37%6.80%

Часто задаваемые вопросы

LZSCX and LISIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LISIX has higher volatility (7.17%) compared to LZSCX (6.57%). In terms of maximum drawdown, LZSCX dropped -58.08% vs LISIX's -55.70%.

LZSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LZSCX и LISIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор