PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZM с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZM с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lifezone Metals Limited (LZM) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности LZM и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lifezone Metals Limited (LZM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZM и QQQ

2026 (YTD)202520242023
LZM
Lifezone Metals Limited		-16.63%-38.56%-23.12%-27.68%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%11.04%

Доходность по периодам

С начала года, LZM показывает доходность -16.63%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

LZM

1 день
5.95%
1 месяц
-25.05%
С начала года
-16.63%
6 месяцев
-37.87%
1 год
-10.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lifezone Metals Limited

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с LZM:
LZM с VOOLZM с UAMY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

LZM vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZM
Ранг доходности на риск LZM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZM: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZM c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lifezone Metals Limited (LZM) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZMQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

1.07

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.27

1.66

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.24

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.00

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

7.32

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZM vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZM на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZM и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZMQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

1.07

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

0.38

-0.84

Корреляция

Корреляция между LZM и QQQ составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZM и QQQ

LZM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZM
Lifezone Metals Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок LZM и QQQ

Максимальная просадка LZM за все время составила -82.11%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZM и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

LZMQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.11%

-82.97%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.70%

-12.62%

-35.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.55%

-7.86%

-70.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.90%

-32.99%

-26.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.37%

3.44%

+17.93%

Волатильность

Сравнение волатильности LZM и QQQ

Lifezone Metals Limited (LZM) имеет более высокую волатильность в 20.58% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что LZM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZMQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.58%

6.61%

+13.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.31%

12.82%

+32.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.01%

22.70%

+46.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.22%

22.38%

+57.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.22%

22.25%

+57.97%