Сравнение LZISX с LZHYX
LZISX (Lazard International Small Cap Equity Portfolio) and LZHYX (Lazard US Corporate Income Portfolio) are both mutual funds - LZISX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Lazard, while LZHYX is a High Yield Bonds fund managed by Lazard. Over the past 10 years, LZISX returned 8.69%/yr vs 4.36%/yr for LZHYX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. LZISX charges 1.14%/yr vs 0.70%/yr for LZHYX.
Доходность
Сравнение доходности LZISX и LZHYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZISX показывает доходность 30.69%, что значительно выше, чем у LZHYX с доходностью 1.21%. За последние 10 лет акции LZISX превзошли акции LZHYX по среднегодовой доходности: 8.69% против 4.36% соответственно.
LZISX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 30.69%
- 6 месяцев
- 28.86%
- 1 год
- 45.58%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 8.69%
LZHYX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение доходности по годам LZISX и LZHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZISX Lazard International Small Cap Equity Portfolio | 30.69% | 35.95% | -3.68% | 11.59% | -26.34% | 12.36% | 13.45% | 25.49% | -24.90% | 36.67% |
LZHYX Lazard US Corporate Income Portfolio | 1.21% | 10.49% | 5.34% | 10.22% | -10.18% | 2.53% | 4.88% | 13.36% | -2.71% | 5.39% |
Correlation
The correlation between LZISX and LZHYX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1997 г. | 0.39 |
Over the past year, LZISX and LZHYX have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZISX vs. LZHYX — Ранг доходности на риск
LZISX
LZHYX
Сравнение LZISX c LZHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) и Lazard US Corporate Income Portfolio (LZHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LZISX | LZHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.52 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 3.09 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.00 | 14.86 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LZISX и LZHYX
Максимальная просадка LZISX за все время составила -65.43%, что больше максимальной просадки LZHYX в -32.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZISX и LZHYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZISX | LZHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -32.30% | -33.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -2.28% | -9.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.88% | -4.00% | -11.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.01% | -14.43% | -27.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.80% | -17.80% | -27.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.37% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -4.28% | -10.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 0.47% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZISX и LZHYX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Lazard US Corporate Income Portfolio (LZHYX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что LZISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZISX | LZHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 0.80% | +6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 2.32% | +14.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 3.05% | +17.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 4.94% | +12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 5.09% | +12.03% |
Сравнение комиссий LZISX и LZHYX
LZISX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии LZHYX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZISX и LZHYX
Дивидендная доходность LZISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности LZHYX в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZHYX Lazard US Corporate Income Portfolio | 5.15% | 5.49% | 5.07% | 3.87% | 4.19% | 3.37% | 3.98% | 4.42% | 4.85% | 4.84% | 4.70% | 5.20% |
LZISX Lazard International Small Cap Equity Portfolio | 1.46% | 1.91% | 1.89% | 2.08% | 5.44% | 36.78% | 2.07% | 2.10% | 4.62% | 0.00% | 2.96% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
LZISX and LZHYX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LZISX has higher volatility (7.26%) compared to LZHYX (0.80%). In terms of maximum drawdown, LZISX dropped -65.43% vs LZHYX's -32.30%.
LZISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZISX и LZHYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор