Сравнение LZHYX с ICMPX
LZHYX (Lazard US Corporate Income Portfolio) and ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) are both mutual funds - LZHYX is a High Yield Bonds fund managed by Lazard, while ICMPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Lazard. Over the past 5 years, LZHYX returned 3.42%/yr vs 1.61%/yr for ICMPX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LZHYX charges 0.70%/yr vs 0.85%/yr for ICMPX.
Доходность
Сравнение доходности LZHYX и ICMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZHYX показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у ICMPX с доходностью -1.76%.
LZHYX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.61%
- С начала года
- 1.71%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.14%
ICMPX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- -5.04%
- С начала года
- -1.76%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LZHYX и ICMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZHYX Lazard US Corporate Income Portfolio | 1.71% | 10.49% | 5.34% | 10.22% | -10.18% | 2.53% | 4.88% | 13.11% |
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | -1.76% | 11.70% | 5.62% | 17.84% | -20.11% | 10.02% | 23.95% | 32.86% |
Correlation
The correlation between LZHYX and ICMPX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between LZHYX and ICMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZHYX vs. ICMPX — Ранг доходности на риск
LZHYX
ICMPX
Сравнение LZHYX c ICMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Corporate Income Portfolio (LZHYX) и Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LZHYX | ICMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.00 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | -0.05 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.38 | -0.12 | +14.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LZHYX и ICMPX
Максимальная просадка LZHYX за все время составила -32.30%, что меньше максимальной просадки ICMPX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZHYX и ICMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZHYX | ICMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.30% | -34.70% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.28% | -15.45% | +13.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.00% | -15.45% | +11.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.43% | -34.70% | +20.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -5.73% | +5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -8.76% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 5.95% | -5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZHYX и ICMPX
Текущая волатильность для Lazard US Corporate Income Portfolio (LZHYX) составляет 0.73%, в то время как у Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что LZHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZHYX | ICMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 3.27% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 11.42% | -9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02% | 14.01% | -10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 16.43% | -11.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 17.58% | -12.52% |
Сравнение комиссий LZHYX и ICMPX
LZHYX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии ICMPX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZHYX и ICMPX
Дивидендная доходность LZHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности ICMPX в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | 4.43% | 4.35% | 2.92% | 0.62% | 1.07% | 2.04% | 0.87% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LZHYX Lazard US Corporate Income Portfolio | 5.18% | 5.49% | 5.07% | 3.87% | 4.19% | 3.37% | 3.98% | 4.42% | 4.85% | 4.84% | 4.70% | 5.20% |
Часто задаваемые вопросы
LZHYX and ICMPX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICMPX has higher volatility (3.27%) compared to LZHYX (0.73%). In terms of maximum drawdown, LZHYX dropped -32.30% vs ICMPX's -34.70%.
LZHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZHYX и ICMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор