PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZEMX с SSKEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZEMX с SSKEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX).

LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г.. SSKEX управляется State Street. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности LZEMX и SSKEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZEMX и SSKEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.70%33.79%7.00%9.50%-20.23%-2.80%18.20%18.16%-14.78%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, LZEMX показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у SSKEX с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции LZEMX превзошли акции SSKEX по среднегодовой доходности: 9.39% против 7.96% соответственно.

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%

SSKEX

1 день
1.61%
1 месяц
-8.96%
С начала года
2.70%
6 месяцев
6.45%
1 год
32.02%
3 года*
15.63%
5 лет*
3.69%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE
Часто сравнивают с SSKEX:
SSKEX с SSGVXSSKEX с VOOSSKEX с VEMAXSSKEX с FSSGXSSKEX с DESIXSSKEX с MADCXSSKEX с FPADX

Сравнение комиссий LZEMX и SSKEX

LZEMX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SSKEX в 0.17%.

LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

LZEMX vs. SSKEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SSKEX
Ранг доходности на риск SSKEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSKEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSKEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSKEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSKEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZEMX c SSKEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZEMXSSKEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

1.99

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.72

2.55

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.37

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

2.57

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.21

9.74

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZEMX vs. SSKEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZEMX на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа SSKEX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZEMX и SSKEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZEMXSSKEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

1.99

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.23

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.47

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.50

-0.11

Корреляция

Корреляция между LZEMX и SSKEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZEMX и SSKEX

Дивидендная доходность LZEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности SSKEX в 2.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.78%2.85%2.90%3.26%3.90%1.95%1.84%2.84%3.01%2.55%2.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LZEMX и SSKEX

Максимальная просадка LZEMX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки SSKEX в -39.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZEMX и SSKEX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZEMXSSKEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-39.23%

-20.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-12.44%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.55%

-37.16%

+6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-39.23%

-4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.04%

-11.03%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-13.46%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.28%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности LZEMX и SSKEX

Текущая волатильность для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) составляет 6.23%, в то время как у State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что LZEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZEMXSSKEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

7.77%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

12.06%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

16.41%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

16.11%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

17.09%

-0.75%