Сравнение LZEMX с ICMPX
LZEMX (Lazard Emerging Markets Equity Portfolio) and ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) are both mutual funds - LZEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Lazard, while ICMPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Lazard. Over the past 5 years, LZEMX returned 13.00%/yr vs 1.28%/yr for ICMPX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LZEMX charges 1.06%/yr vs 0.85%/yr for ICMPX.
Доходность
Сравнение доходности LZEMX и ICMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZEMX показывает доходность 25.59%, что значительно выше, чем у ICMPX с доходностью -3.40%.
LZEMX
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 25.59%
- 6 месяцев
- 27.25%
- 1 год
- 54.81%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- 11.01%
ICMPX
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.52%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LZEMX и ICMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 25.59% | 41.35% | 7.60% | 22.44% | -14.86% | 5.37% | -0.07% | 18.80% |
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | -3.40% | 11.70% | 5.62% | 17.84% | -20.11% | 10.02% | 23.95% | 32.86% |
Correlation
The correlation between LZEMX and ICMPX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г. | 0.71 |
The correlation between LZEMX and ICMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZEMX vs. ICMPX — Ранг доходности на риск
LZEMX
ICMPX
Сравнение LZEMX c ICMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZEMX | ICMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 0.99 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.37 | -0.11 | +5.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.75 | -0.32 | +20.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZEMX | ICMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17 | -0.13 | +4.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.08 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.53 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок LZEMX и ICMPX
Максимальная просадка LZEMX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки ICMPX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZEMX и ICMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZEMX | ICMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.08% | -34.70% | -25.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -15.45% | +5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.27% | -15.45% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.55% | -34.70% | +4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -7.30% | +6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.63% | -8.79% | -7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 5.42% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZEMX и ICMPX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что LZEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZEMX | ICMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 3.93% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 11.04% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 13.87% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.33% | 16.38% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 17.64% | -1.25% |
Сравнение комиссий LZEMX и ICMPX
LZEMX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии ICMPX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZEMX и ICMPX
Дивидендная доходность LZEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности ICMPX в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | 4.50% | 4.35% | 2.92% | 0.62% | 1.07% | 2.04% | 0.87% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 1.63% | 2.05% | 3.11% | 3.76% | 5.92% | 4.89% | 2.11% | 2.45% | 2.10% | 1.99% | 1.48% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
LZEMX and ICMPX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LZEMX has higher volatility (5.40%) compared to ICMPX (3.93%). In terms of maximum drawdown, LZEMX dropped -60.08% vs ICMPX's -34.70%.
LZEMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.17 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZEMX и ICMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор