PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZEMX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZEMX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности LZEMX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZEMX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, LZEMX показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции LZEMX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 9.39% против 11.92% соответственно.

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с DESIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий LZEMX и GLLSX

LZEMX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

LZEMX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZEMX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZEMXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

2.70

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.72

3.29

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.50

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

3.64

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.21

15.21

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZEMX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZEMX на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZEMX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZEMXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.70

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.73

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.69

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.57

-0.18

Корреляция

Корреляция между LZEMX и GLLSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZEMX и GLLSX

Дивидендная доходность LZEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок LZEMX и GLLSX

Максимальная просадка LZEMX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZEMX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZEMXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-32.59%

-27.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-14.39%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.55%

-30.02%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-32.59%

-11.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.04%

-11.66%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-7.99%

-8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.44%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности LZEMX и GLLSX

Текущая волатильность для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) составляет 6.23%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что LZEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZEMXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

11.43%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

15.86%

-6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

19.71%

-5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

17.27%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

17.37%

-1.03%