Сравнение LZEMX с FPADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LZEMX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZEMX и FPADX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio	6.61%	41.35%	7.60%	22.44%	-14.86%	5.37%	-0.07%	18.06%	-18.11%	28.02%
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	3.44%	33.90%	6.80%	9.51%	-20.06%	-3.07%	17.84%	18.28%	-14.65%	35.16%

Доходность по периодам

С начала года, LZEMX показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у FPADX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции LZEMX превзошли акции FPADX по среднегодовой доходности: 9.39% против 7.85% соответственно.

LZEMX

1 день: 1.54%

1 месяц: -7.29%

С начала года: 6.61%

6 месяцев: 16.90%

1 год: 40.50%

3 года*: 22.54%

5 лет*: 11.01%

10 лет*: 9.39%

FPADX

1 день: 3.21%

1 месяц: -8.18%

С начала года: 3.44%

6 месяцев: 7.16%

1 год: 32.67%

3 года*: 15.83%

5 лет*: 3.78%

10 лет*: 7.85%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Название символа

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с LZEMX:

LZEMX с GQGIX LZEMX с FCNTX LZEMX с FOSFX LZEMX с FSPSX LZEMX с EEM LZEMX с DEMIX LZEMX с SCHE

Часто сравнивают с FPADX:

FPADX с FSPSX FPADX с VWO FPADX с VEMAX FPADX с FZILX FPADX с FSGGX FPADX с FXAIX FPADX с FEM

Сравнение комиссий LZEMX и FPADX

LZEMX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

LZEMX

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

FPADX

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

LZEMX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LZEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FPADX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZEMX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LZEMX	FPADX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.95	1.88	+1.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.72	2.47	+1.25
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.57	1.36	+0.20
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.86	2.47	+1.40
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.21	9.85	+4.36
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZEMX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZEMX на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа FPADX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZEMX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LZEMX	FPADX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.95	1.88	+1.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.78	0.23	+0.56
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.58	0.45	+0.13
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.28	+0.10

Корреляция

Корреляция между LZEMX и FPADX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZEMX и FPADX

Дивидендная доходность LZEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности FPADX в 2.28%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio	1.92%	2.05%	3.11%	3.76%	5.92%	4.89%	2.11%	2.45%	2.10%	1.99%	1.48%	2.14%
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	2.28%	2.35%	2.70%	2.68%	2.47%	2.14%	1.50%	2.59%	2.20%	0.12%	1.69%	2.47%

Просадки

Сравнение просадок LZEMX и FPADX

Максимальная просадка LZEMX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZEMX и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

	LZEMX	FPADX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.08%	-39.16%	-20.92%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.42%	-13.28%	+2.86%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.55%	-37.04%	+6.49%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-44.08%	-39.16%	-4.92%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.04%	-10.50%	+1.46%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.71%	-13.39%	-3.32%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.89%	3.33%	-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности LZEMX и FPADX

Текущая волатильность для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) составляет 6.23%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что LZEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LZEMX	FPADX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.23%	9.56%	-3.33%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.72%	13.61%	-3.89%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.30%	17.83%	-3.53%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.11%	16.70%	-2.59%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.34%	17.63%	-1.29%

Сравнение LZEMX с FPADX

Доходность

Сравнение доходности LZEMX и FPADX

Сравнение доходности по годам LZEMX и FPADX

Доходность по периодам

LZEMX

FPADX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LZEMX и FPADX

Доходность на риск

LZEMX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

LZEMX

FPADX

Сравнение LZEMX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LZEMX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZEMX и FPADX

Просадки

Сравнение просадок LZEMX и FPADX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LZEMX и FPADX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)