PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZEMX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZEMX с FERGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LZEMX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZEMX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		8.14%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%26.52%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		4.37%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, LZEMX показывает доходность 8.14%, что значительно выше, чем у FERGX с доходностью 4.37%.

LZEMX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.40%
С начала года
8.14%
6 месяцев
18.12%
1 год
42.89%
3 года*
23.12%
5 лет*
11.33%
10 лет*
9.55%

FERGX

1 день
0.99%
1 месяц
-2.85%
С начала года
4.37%
6 месяцев
7.44%
1 год
33.58%
3 года*
16.07%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий LZEMX и FERGX

LZEMX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

LZEMX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZEMX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZEMXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.98

1.89

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

2.49

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.37

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.14

2.54

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.01

9.95

+5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZEMX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZEMX на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа FERGX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZEMX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZEMXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

1.89

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.23

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.44

-0.05

Корреляция

Корреляция между LZEMX и FERGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZEMX и FERGX

Дивидендная доходность LZEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности FERGX в 2.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.89%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.56%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LZEMX и FERGX

Максимальная просадка LZEMX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZEMX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

LZEMXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-39.27%

-20.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-13.32%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.55%

-37.18%

+6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-9.63%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-14.56%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.40%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LZEMX и FERGX

Текущая волатильность для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) составляет 5.39%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что LZEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZEMXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

8.61%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

13.68%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

17.95%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

16.84%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

17.85%

-1.51%