Сравнение LZEMX с DFESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX).
LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г.. DFESX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности LZEMX и DFESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LZEMX и DFESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 6.61% | 41.35% | 7.60% | 22.44% | -14.86% | 5.37% | -0.07% | 18.06% | -18.11% | 28.02% |
DFESX DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio | 2.39% | 29.95% | 7.16% | 14.58% | -18.49% | 4.16% | 12.99% | 17.12% | -14.87% | 37.30% |
Доходность по периодам
С начала года, LZEMX показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у DFESX с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции LZEMX превзошли акции DFESX по среднегодовой доходности: 9.39% против 8.51% соответственно.
LZEMX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 16.90%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 9.39%
DFESX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -9.17%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LZEMX и DFESX
LZEMX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии DFESX в 0.45%.
Доходность на риск
LZEMX vs. DFESX — Ранг доходности на риск
LZEMX
DFESX
Сравнение LZEMX c DFESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZEMX | DFESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.95 | 2.00 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.72 | 2.56 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.38 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 2.22 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | 8.40 | +5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZEMX | DFESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 2.00 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.37 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.54 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.39 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между LZEMX и DFESX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZEMX и DFESX
Дивидендная доходность LZEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности DFESX в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 1.92% | 2.05% | 3.11% | 3.76% | 5.92% | 4.89% | 2.11% | 2.45% | 2.10% | 1.99% | 1.48% | 2.14% |
DFESX DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio | 2.68% | 2.59% | 3.15% | 3.23% | 3.17% | 2.37% | 1.64% | 2.33% | 2.37% | 2.04% | 2.05% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок LZEMX и DFESX
Максимальная просадка LZEMX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки DFESX в -41.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZEMX и DFESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LZEMX | DFESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.08% | -41.43% | -18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -12.79% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.55% | -32.64% | +2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -41.43% | -2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.04% | -10.85% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -10.87% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.38% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZEMX и DFESX
Текущая волатильность для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) составляет 6.23%, в то время как у DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что LZEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LZEMX | DFESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 8.36% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 11.59% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 15.86% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 14.62% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 15.88% | +0.46% |