Сравнение LZEMX с CIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Causeway International Value Instl (CIVIX).
LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г.. CIVIX - это пассивный фонд от Causeway, который отслеживает доходность MSCI AC World ex USA Value (Net). Фонд был запущен 26 окт. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности LZEMX и CIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LZEMX и CIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 6.61% | 41.35% | 7.60% | 22.44% | -14.86% | 5.37% | -0.07% | 18.06% | -18.11% | 28.02% |
CIVIX Causeway International Value Instl | -4.47% | 39.13% | 3.73% | 27.29% | -6.77% | 9.12% | 5.41% | 20.11% | -18.62% | 27.20% |
Доходность по периодам
С начала года, LZEMX показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у CIVIX с доходностью -4.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LZEMX имеют среднегодовую доходность 9.39%, а акции CIVIX немного впереди с 9.58%.
LZEMX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 16.90%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 9.39%
CIVIX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -10.16%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LZEMX и CIVIX
LZEMX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии CIVIX в 0.85%.
Доходность на риск
LZEMX vs. CIVIX — Ранг доходности на риск
LZEMX
CIVIX
Сравнение LZEMX c CIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и Causeway International Value Instl (CIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZEMX | CIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.95 | 1.11 | +1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.72 | 1.56 | +2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.23 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 1.08 | +2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | 4.19 | +10.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZEMX | CIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 1.11 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.59 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.50 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между LZEMX и CIVIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZEMX и CIVIX
Дивидендная доходность LZEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности CIVIX в 10.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 1.92% | 2.05% | 3.11% | 3.76% | 5.92% | 4.89% | 2.11% | 2.45% | 2.10% | 1.99% | 1.48% | 2.14% |
CIVIX Causeway International Value Instl | 10.17% | 9.72% | 9.25% | 3.61% | 1.78% | 1.82% | 1.37% | 4.63% | 3.55% | 1.83% | 1.96% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок LZEMX и CIVIX
Максимальная просадка LZEMX за все время составила -60.08%, примерно равная максимальной просадке CIVIX в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZEMX и CIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LZEMX | CIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.08% | -60.93% | +0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -16.19% | +5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.55% | -28.51% | -2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -44.87% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.04% | -13.05% | +4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -11.02% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 4.15% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZEMX и CIVIX
Текущая волатильность для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) составляет 6.23%, в то время как у Causeway International Value Instl (CIVIX) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что LZEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LZEMX | CIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 8.44% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 12.37% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 18.89% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 17.88% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 19.27% | -2.93% |