Сравнение LZB с SGI
LZB (La-Z-Boy Incorporated) and SGI (Somnigroup International Inc.) are both stocks. Both operate in the Furnishings, Fixtures & Appliances industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, LZB returned 5.19%/yr vs 16.99%/yr for SGI. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LZB и SGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZB показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у SGI с доходностью -21.65%. За последние 10 лет акции LZB уступали акциям SGI по среднегодовой доходности: 5.19% против 16.99% соответственно.
LZB
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -5.16%
- 1 год
- -8.93%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 5.19%
SGI
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- -21.65%
- 6 месяцев
- -22.47%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 16.99%
Сравнение доходности по годам LZB и SGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZB La-Z-Boy Incorporated | -0.89% | -12.49% | 20.43% | 65.68% | -35.50% | -7.35% | 27.93% | 15.50% | -9.75% | 2.15% |
SGI Somnigroup International Inc. | -21.65% | 58.81% | 12.34% | 50.08% | -25.99% | 75.59% | 24.05% | 110.29% | -33.96% | -8.19% |
Correlation
The correlation between LZB and SGI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2003 г. | 0.50 |
The correlation between LZB and SGI shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LZB:
$1.51B
SGI:
$14.80B
LZB:
$2.02
SGI:
$2.45
LZB:
18.06
SGI:
28.39
LZB:
0.71
SGI:
1.93
LZB:
1.45
SGI:
4.70
LZB:
$2.13B
SGI:
$7.67B
LZB:
$924.91M
SGI:
$3.40B
LZB:
$216.98M
SGI:
$1.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZB vs. SGI — Ранг доходности на риск
LZB
SGI
Сравнение LZB c SGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для La-Z-Boy Incorporated (LZB) и Somnigroup International Inc. (SGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LZB | SGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.07 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.21 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 0.59 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LZB | SGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.21 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.35 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.37 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.28 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок LZB и SGI
Максимальная просадка LZB за все время составила -97.65%, что больше максимальной просадки SGI в -89.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZB и SGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZB | SGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.65% | -89.24% | -8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.38% | -37.12% | +8.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.87% | -37.12% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.14% | -58.53% | +11.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.01% | -74.91% | +19.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.31% | -28.62% | +7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.20% | -27.79% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.39% | 13.12% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZB и SGI
Текущая волатильность для La-Z-Boy Incorporated (LZB) составляет 8.15%, в то время как у Somnigroup International Inc. (SGI) волатильность равна 16.94%. Это указывает на то, что LZB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZB | SGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 16.94% | -8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.09% | 30.65% | -9.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.73% | 36.92% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.98% | 39.37% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.34% | 46.68% | -7.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZB и SGI
Дивидендная доходность LZB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности SGI в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZB La-Z-Boy Incorporated | 2.60% | 2.42% | 1.88% | 2.02% | 2.96% | 1.69% | 0.88% | 1.68% | 1.77% | 1.44% | 1.32% | 1.39% |
SGI Somnigroup International Inc. | 0.92% | 0.67% | 0.92% | 0.86% | 1.17% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LZB и SGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели La-Z-Boy Incorporated и Somnigroup International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LZB и SGI
LZB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., La-Z-Boy Incorporated сообщила о валовой прибыли в 233.51M при выручке в 541.59M, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
SGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Somnigroup International Inc. сообщила о валовой прибыли в 776.90M при выручке в 1.80B, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
LZB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., La-Z-Boy Incorporated сообщила об операционной прибыли в 29.81M при выручке в 541.59M, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
SGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Somnigroup International Inc. сообщила об операционной прибыли в 187.10M при выручке в 1.80B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
LZB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., La-Z-Boy Incorporated сообщила о чистой прибыли в 21.65M при выручке в 541.59M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
SGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Somnigroup International Inc. сообщила о чистой прибыли в 104.20M при выручке в 1.80B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
LZB and SGI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGI has higher volatility (16.94%) compared to LZB (8.15%). In terms of maximum drawdown, LZB dropped -97.65% vs SGI's -89.24%.
SGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZB и SGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор