Сравнение LZB с SGI
LZB (La-Z-Boy Incorporated) and SGI (Somnigroup International Inc.) are both stocks. Both operate in the Furnishings, Fixtures & Appliances industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, LZB returned 6.37%/yr vs 19.25%/yr for SGI. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LZB и SGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZB показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у SGI с доходностью -13.90%. За последние 10 лет акции LZB уступали акциям SGI по среднегодовой доходности: 6.37% против 19.25% соответственно.
LZB
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 6.37%
SGI
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- 14.40%
- С начала года
- -13.90%
- 6 месяцев
- -14.64%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 27.85%
- 5 лет*
- 15.76%
- 10 лет*
- 19.25%
Сравнение доходности по годам LZB и SGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZB La-Z-Boy Incorporated | 13.79% | -12.49% | 20.43% | 65.68% | -35.50% | -7.35% | 27.93% | 15.50% | -9.75% | 2.15% |
SGI Somnigroup International Inc. | -13.90% | 58.81% | 12.34% | 50.08% | -25.99% | 75.59% | 24.05% | 110.29% | -33.96% | -8.19% |
Correlation
The correlation between LZB and SGI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2003 г. | 0.50 |
The correlation between LZB and SGI shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LZB:
$1.71B
SGI:
$16.27B
LZB:
$2.47
SGI:
$2.45
LZB:
16.95
SGI:
31.20
LZB:
0.81
SGI:
2.12
LZB:
1.63
SGI:
5.17
LZB:
$2.13B
SGI:
$7.67B
LZB:
$936.60M
SGI:
$3.40B
LZB:
$235.28M
SGI:
$1.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZB vs. SGI — Ранг доходности на риск
LZB
SGI
Сравнение LZB c SGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для La-Z-Boy Incorporated (LZB) и Somnigroup International Inc. (SGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LZB | SGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.40 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 1.03 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LZB и SGI
Максимальная просадка LZB за все время составила -97.65%, что больше максимальной просадки SGI в -89.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZB и SGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZB | SGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.65% | -89.24% | -8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.25% | -37.12% | +10.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.87% | -37.12% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.55% | -58.53% | +17.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.01% | -74.91% | +19.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.65% | -21.55% | +11.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.19% | -27.78% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.49% | 14.37% | -2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZB и SGI
La-Z-Boy Incorporated (LZB) имеет более высокую волатильность в 17.72% по сравнению с Somnigroup International Inc. (SGI) с волатильностью 12.03%. Это указывает на то, что LZB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZB | SGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.72% | 12.03% | +5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.00% | 31.88% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.38% | 38.12% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.43% | 39.59% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.66% | 46.70% | -7.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZB и SGI
Дивидендная доходность LZB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности SGI в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZB La-Z-Boy Incorporated | 2.26% | 2.42% | 1.88% | 2.02% | 2.96% | 1.69% | 0.88% | 1.68% | 1.77% | 1.44% | 1.32% | 1.39% |
SGI Somnigroup International Inc. | 0.84% | 0.67% | 0.92% | 0.86% | 1.17% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LZB и SGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели La-Z-Boy Incorporated и Somnigroup International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LZB и SGI
LZB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., La-Z-Boy Incorporated сообщила о валовой прибыли в 262.76M при выручке в 570.34M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.
SGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Somnigroup International Inc. сообщила о валовой прибыли в 776.90M при выручке в 1.80B, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
LZB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., La-Z-Boy Incorporated сообщила об операционной прибыли в 41.23M при выручке в 570.34M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
SGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Somnigroup International Inc. сообщила об операционной прибыли в 187.10M при выручке в 1.80B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
LZB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., La-Z-Boy Incorporated сообщила о чистой прибыли в 33.27M при выручке в 570.34M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
SGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Somnigroup International Inc. сообщила о чистой прибыли в 104.20M при выручке в 1.80B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
LZB and SGI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LZB has higher volatility (17.72%) compared to SGI (12.03%). In terms of maximum drawdown, LZB dropped -97.65% vs SGI's -89.24%.
SGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZB и SGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор