PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZB с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LZB с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о La-Z-Boy Incorporated (LZB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности LZB и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в La-Z-Boy Incorporated (LZB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LZB и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZB
La-Z-Boy Incorporated		-13.85%-12.49%20.43%65.68%-35.50%-7.35%27.93%15.50%-9.75%2.15%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, LZB показывает доходность -13.85%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции LZB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.75% против 14.06% соответственно.

LZB

1 день
-0.78%
1 месяц
-9.94%
С начала года
-13.85%
6 месяцев
-4.54%
1 год
-17.41%
3 года*
5.48%
5 лет*
-3.81%
10 лет*
3.75%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

La-Z-Boy Incorporated

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LZB:
LZB с VOOLZB с GDLZB с OILZB с LULU
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

LZB vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZB
Ранг доходности на риск LZB: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZB: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZB: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZB: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZB c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для La-Z-Boy Incorporated (LZB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZBSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

0.96

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.47

1.49

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.23

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

1.53

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.98

7.27

-8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZB vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZB на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZB и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZBSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

0.96

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.70

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.79

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.56

-0.41

Корреляция

Корреляция между LZB и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZB и SPY

Дивидендная доходность LZB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZB
La-Z-Boy Incorporated		2.90%2.42%1.88%2.02%2.96%1.69%0.88%1.68%1.77%1.44%1.32%1.39%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок LZB и SPY

Максимальная просадка LZB за все время составила -97.65%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZB и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

LZBSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.65%

-55.19%

-42.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.97%

-12.05%

-20.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.59%

-24.50%

-25.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.01%

-33.72%

-21.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.60%

-5.53%

-26.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.21%

-9.09%

-18.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.76%

2.54%

+14.22%

Волатильность

Сравнение волатильности LZB и SPY

La-Z-Boy Incorporated (LZB) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что LZB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LZBSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

5.35%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.03%

9.50%

+18.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.23%

19.06%

+20.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.88%

17.06%

+19.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.27%

17.92%

+21.35%