PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZ с VEXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LZ с VEXAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LZ (LegalZoom.com, Inc.) is a stock, while VEXAX (Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares) is Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, LZ returned -21.60%/yr vs 19.94%/yr for VEXAX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности LZ и VEXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LegalZoom.com, Inc. (LZ) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LZ показывает доходность -40.99%, что значительно ниже, чем у VEXAX с доходностью 14.61%.

LZ

1 день
3.35%
1 месяц
-7.86%
С начала года
-40.99%
6 месяцев
-41.52%
1 год
-33.41%
3 года*
-21.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEXAX

1 день
-0.82%
1 месяц
3.44%
С начала года
14.61%
6 месяцев
12.05%
1 год
26.46%
3 года*
19.94%
5 лет*
6.00%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LZ и VEXAX

2026 (YTD)20252024202320222021
LZ
LegalZoom.com, Inc.		-40.99%32.22%-33.54%45.99%-51.84%-56.27%
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		14.61%11.42%15.47%26.95%-26.46%-2.88%

Correlation

The correlation between LZ and VEXAX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.52

Over the past year, the correlation between LZ and VEXAX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LegalZoom.com, Inc.

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с LZ:
LZ с GOOGLLZ с GOOGLZ с ^SP500TR
Часто сравнивают с VEXAX:
VEXAX с VIMAXVEXAX с VIEIXVEXAX с VOOVEXAX с VTIVEXAX с VEMAXVEXAX с VINIXVEXAX с VASVX

Доходность на риск

LZ vs. VEXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZ
Ранг доходности на риск LZ: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZ: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZ: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VEXAX
Ранг доходности на риск VEXAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZ c VEXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LegalZoom.com, Inc. (LZ) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LZVEXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
1.60

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
2.25

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.27

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

2.78

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

9.74

-10.92

LZ vs. VEXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZ на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа VEXAX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZ и VEXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LZ и VEXAX

Максимальная просадка LZ за все время составила -86.25%, что больше максимальной просадки VEXAX в -58.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZ и VEXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LZVEXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.25%

-58.08%

-28.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.98%

-10.25%

-40.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.67%

-26.84%

-37.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.29%

-1.06%

-84.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.57%

-12.16%

-58.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.32%

2.92%

+25.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LZ и VEXAX

LegalZoom.com, Inc. (LZ) имеет более высокую волатильность в 15.39% по сравнению с Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что LZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LZVEXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.39%

6.18%

+9.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.28%

13.31%

+27.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.14%

17.83%

+38.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.30%

22.45%

+35.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.30%

22.38%

+35.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZ и VEXAX

LZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZ
LegalZoom.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		1.01%1.14%1.09%1.25%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

LZ and VEXAX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LZ has higher volatility (15.39%) compared to VEXAX (6.18%). In terms of maximum drawdown, LZ dropped -86.25% vs VEXAX's -58.08%.

VEXAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LZ и VEXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор