Сравнение LZ с VEXAX
LZ (LegalZoom.com, Inc.) is a stock, while VEXAX (Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares) is Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index. Over the past 5 years, LZ returned -26.39%/yr vs 7.19%/yr for VEXAX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LZ и VEXAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LZ показывает доходность -20.64%, что значительно ниже, чем у VEXAX с доходностью 15.58%.
LZ
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 31.33%
- 6 месяцев
- -14.53%
- С начала года
- -20.64%
- 1 год
- -10.86%
- 3 года*
- -16.03%
- 5 лет*
- -26.39%
- 10 лет*
- —
VEXAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 9.22%
- С начала года
- 15.58%
- 1 год
- 23.88%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 11.93%
Сравнение доходности по годам LZ и VEXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LZ LegalZoom.com, Inc. | -20.64% | 32.22% | -33.54% | 45.99% | -51.84% | -56.27% |
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | 15.58% | 11.42% | 15.47% | 26.95% | -26.46% | -2.88% |
Correlation
The correlation between LZ and VEXAX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between LZ and VEXAX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LZ vs. VEXAX — Ранг доходности на риск
LZ
VEXAX
Сравнение LZ c VEXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LegalZoom.com, Inc. (LZ) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LZ | VEXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.25 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.44 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 8.51 | -8.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LZ и VEXAX
Максимальная просадка LZ за все время составила -86.25%, что больше максимальной просадки VEXAX в -58.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZ и VEXAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LZ | VEXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.25% | -58.08% | -28.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.98% | -10.25% | -40.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.67% | -26.84% | -37.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.25% | -36.33% | -49.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.23% | -2.39% | -77.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.71% | -12.13% | -58.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.81% | 2.94% | +26.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности LZ и VEXAX
LegalZoom.com, Inc. (LZ) имеет более высокую волатильность в 16.11% по сравнению с Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что LZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LZ | VEXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.11% | 4.04% | +12.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.23% | 13.29% | +29.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.73% | 17.78% | +39.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.50% | 22.44% | +36.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.33% | 22.33% | +36.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LZ и VEXAX
LZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZ LegalZoom.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | 1.02% | 1.14% | 1.09% | 1.25% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
LZ and VEXAX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LZ has higher volatility (16.11%) compared to VEXAX (4.04%). In terms of maximum drawdown, LZ dropped -86.25% vs VEXAX's -58.08%.
VEXAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LZ и VEXAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор