Сравнение LYYB.DE с IBCY.DE
LYYB.DE (Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist) and IBCY.DE (iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - LYYB.DE tracks the MSCI USA ESG Broad Select while IBCY.DE tracks the MSCI USA Diversified Multiple-Factor. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYYB.DE returned 14.30%/yr vs 11.22%/yr for IBCY.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LYYB.DE charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for IBCY.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYYB.DE и IBCY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции LYYB.DE превзошли акции IBCY.DE по среднегодовой доходности: 14.30% против 11.22% соответственно.
LYYB.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 14.30%
IBCY.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение доходности по годам LYYB.DE и IBCY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYYB.DE Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 10.39% | 2.83% | 31.27% | 22.21% | -17.02% | 38.79% | 9.55% | 34.69% | -1.22% | 6.95% |
IBCY.DE iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF | 0.00% | 6.35% | 29.21% | 13.73% | -11.70% | 36.60% | 0.17% | 28.63% | -6.73% | 6.21% |
Correlation
The correlation between LYYB.DE and IBCY.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2015 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between LYYB.DE and IBCY.DE has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYYB.DE vs. IBCY.DE — Ранг доходности на риск
LYYB.DE
IBCY.DE
Сравнение LYYB.DE c IBCY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist (LYYB.DE) и iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYYB.DE | IBCY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.56 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 4.08 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 19.99 | -10.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYYB.DE | IBCY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.70 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.69 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.69 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.63 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок LYYB.DE и IBCY.DE
Максимальная просадка LYYB.DE за все время составила -53.38%, что больше максимальной просадки IBCY.DE в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYYB.DE и IBCY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYYB.DE | IBCY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.38% | -35.54% | -17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -3.26% | -5.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.11% | -22.91% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -22.91% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | -35.54% | +1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | 0.00% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -4.95% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 0.67% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYYB.DE и IBCY.DE
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist (LYYB.DE) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что LYYB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYYB.DE | IBCY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 0.00% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 0.00% | +7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 7.99% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 14.77% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 16.12% | +0.19% |
Сравнение комиссий LYYB.DE и IBCY.DE
LYYB.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IBCY.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYYB.DE и IBCY.DE
Дивидендная доходность LYYB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как IBCY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCY.DE iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYYB.DE Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 0.81% | 0.99% | 0.78% | 0.00% | 1.12% | 0.95% | 1.31% | 1.14% | 1.81% | 1.64% | 1.88% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
LYYB.DE and IBCY.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYYB.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYYB.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for IBCY.DE.
LYYB.DE tracks MSCI USA ESG Broad Select, while IBCY.DE tracks MSCI USA Diversified Multiple-Factor. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.09% for LYYB.DE and 0.35% for IBCY.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYYB.DE и IBCY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор