Сравнение LYYB.DE с UC99.L
LYYB.DE (Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist) and UC99.L (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds - LYYB.DE tracks the MSCI USA ESG Broad Select while UC99.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYYB.DE returned 14.30%/yr vs 15.09%/yr for UC99.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LYYB.DE charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for UC99.L.
Доходность
Сравнение доходности LYYB.DE и UC99.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LYYB.DE торгуется в EUR, в то время как UC99.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC99.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LYYB.DE показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у UC99.L с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции LYYB.DE уступали акциям UC99.L по среднегодовой доходности: 14.30% против 15.09% соответственно.
LYYB.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 14.30%
UC99.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 6.53%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 26.09%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам LYYB.DE и UC99.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYYB.DE Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 10.39% | 2.83% | 31.27% | 22.21% | -17.02% | 38.79% | 9.55% | 34.69% | -1.22% | 6.95% |
UC99.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 11.42% | 3.02% | 28.51% | 30.28% | -19.41% | 37.00% | 10.10% | 40.98% | -0.74% | 8.40% |
Correlation
The correlation between LYYB.DE and UC99.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г. | 0.88 |
The correlation between LYYB.DE and UC99.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYYB.DE vs. UC99.L — Ранг доходности на риск
LYYB.DE
UC99.L
Сравнение LYYB.DE c UC99.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist (LYYB.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYYB.DE | UC99.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.71 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 9.59 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYYB.DE | UC99.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.01 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.82 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.89 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.86 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок LYYB.DE и UC99.L
Максимальная просадка LYYB.DE за все время составила -53.38%, что больше максимальной просадки UC99.L в -29.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYYB.DE и UC99.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYYB.DE | UC99.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.38% | -29.76% | -23.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -9.60% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.11% | -24.39% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -24.39% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | -29.76% | -4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | 0.00% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -5.22% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.71% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYYB.DE и UC99.L
Текущая волатильность для Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist (LYYB.DE) составляет 2.66%, в то время как у UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что LYYB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC99.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYYB.DE | UC99.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.88% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 8.97% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 12.90% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 16.83% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 17.04% | -0.73% |
Сравнение комиссий LYYB.DE и UC99.L
LYYB.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии UC99.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYYB.DE и UC99.L
Дивидендная доходность LYYB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как UC99.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYYB.DE Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 0.81% | 0.99% | 0.78% | 0.00% | 1.12% | 0.95% | 1.31% | 1.14% | 1.81% | 1.64% | 1.88% | 2.03% |
UC99.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LYYB.DE and UC99.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYYB.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYYB.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for UC99.L.
LYYB.DE tracks MSCI USA ESG Broad Select, while UC99.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.09% for LYYB.DE and 0.25% for UC99.L.
Подберите оптимальное распределение для LYYB.DE и UC99.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор