Сравнение LYYB.DE с VUSA.L
LYYB.DE (Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist) and VUSA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - LYYB.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Broad Select, while VUSA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYYB.DE returned 14.30%/yr vs 14.97%/yr for VUSA.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LYYB.DE charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for VUSA.L.
Доходность
Сравнение доходности LYYB.DE и VUSA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LYYB.DE торгуется в EUR, в то время как VUSA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LYYB.DE показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у VUSA.L с доходностью 11.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LYYB.DE имеют среднегодовую доходность 14.30%, а акции VUSA.L немного впереди с 14.97%.
LYYB.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 14.30%
VUSA.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 11.51%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 25.72%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 14.97%
Сравнение доходности по годам LYYB.DE и VUSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYYB.DE Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 10.39% | 2.83% | 31.27% | 22.21% | -17.02% | 38.79% | 9.55% | 34.69% | -1.22% | 6.95% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 11.52% | 3.69% | 33.47% | 22.35% | -13.71% | 39.50% | 7.48% | 34.59% | -1.35% | 6.35% |
Correlation
The correlation between LYYB.DE and VUSA.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2012 г. | 0.92 |
The correlation between LYYB.DE and VUSA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYYB.DE vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск
LYYB.DE
VUSA.L
Сравнение LYYB.DE c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist (LYYB.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYYB.DE | VUSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.42 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 3.59 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 13.05 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYYB.DE | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.27 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.98 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.92 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.96 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок LYYB.DE и VUSA.L
Максимальная просадка LYYB.DE за все время составила -53.38%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYYB.DE и VUSA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYYB.DE | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.38% | -32.91% | -20.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -7.13% | -1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.11% | -22.25% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -22.25% | -1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | -32.91% | -1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.40% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -4.00% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 1.97% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYYB.DE и VUSA.L
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist (LYYB.DE) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что LYYB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYYB.DE | VUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.17% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 7.39% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 11.26% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 15.05% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 16.17% | +0.14% |
Сравнение комиссий LYYB.DE и VUSA.L
LYYB.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYYB.DE и VUSA.L
Дивидендная доходность LYYB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VUSA.L в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYYB.DE Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 0.81% | 0.99% | 0.78% | 0.00% | 1.12% | 0.95% | 1.31% | 1.14% | 1.81% | 1.64% | 1.88% | 2.03% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.95% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, LYYB.DE and VUSA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for LYYB.DE.
LYYB.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while VUSA.L is S&P 500. LYYB.DE tracks MSCI USA ESG Broad Select, while VUSA.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for LYYB.DE and 0.07% for VUSA.L.
Подберите оптимальное распределение для LYYB.DE и VUSA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор