Сравнение LYYB.DE с IITU.L
LYYB.DE (Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - LYYB.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Broad Select, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYYB.DE returned 14.30%/yr vs 26.06%/yr for IITU.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LYYB.DE charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности LYYB.DE и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LYYB.DE торгуется в EUR, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LYYB.DE показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 24.35%. За последние 10 лет акции LYYB.DE уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 14.30% против 26.06% соответственно.
LYYB.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 14.30%
IITU.L
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- 14.02%
- С начала года
- 24.35%
- 6 месяцев
- 23.23%
- 1 год
- 49.37%
- 3 года*
- 30.74%
- 5 лет*
- 25.34%
- 10 лет*
- 26.06%
Сравнение доходности по годам LYYB.DE и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYYB.DE Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 10.39% | 2.83% | 31.27% | 22.21% | -17.02% | 38.79% | 9.55% | 34.69% | -1.22% | 6.95% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 24.37% | 8.47% | 47.65% | 53.89% | -24.72% | 44.50% | 30.83% | 53.38% | 3.00% | 20.62% |
Correlation
The correlation between LYYB.DE and IITU.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г. | 0.82 |
The correlation between LYYB.DE and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYYB.DE vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
LYYB.DE
IITU.L
Сравнение LYYB.DE c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist (LYYB.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYYB.DE | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.40 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 3.11 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 8.24 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYYB.DE | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.44 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.12 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 1.20 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.08 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок LYYB.DE и IITU.L
Максимальная просадка LYYB.DE за все время составила -53.38%, что больше максимальной просадки IITU.L в -30.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYYB.DE и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYYB.DE | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.38% | -30.70% | -22.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -15.78% | +7.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.11% | -29.94% | +5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.11% | -29.94% | +5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.12% | -30.70% | -3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -3.06% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -5.78% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 5.97% | -3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYYB.DE и IITU.L
Текущая волатильность для Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist (LYYB.DE) составляет 2.66%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что LYYB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYYB.DE | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 6.77% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 14.72% | -6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 20.14% | -8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 22.65% | -7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 21.76% | -5.45% |
Сравнение комиссий LYYB.DE и IITU.L
LYYB.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYYB.DE и IITU.L
Дивидендная доходность LYYB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYYB.DE Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 0.81% | 0.99% | 0.78% | 0.00% | 1.12% | 0.95% | 1.31% | 1.14% | 1.81% | 1.64% | 1.88% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
LYYB.DE and IITU.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYYB.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYYB.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for IITU.L.
LYYB.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while IITU.L is Technology Equities. LYYB.DE tracks MSCI USA ESG Broad Select, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.09% for LYYB.DE and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для LYYB.DE и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор