PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LYYB.DE с IITU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LYYB.DE и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist (LYYB.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LYYB.DE торгуется в EUR, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LYYB.DE показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 24.35%. За последние 10 лет акции LYYB.DE уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 14.30% против 26.06% соответственно.


LYYB.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
4.52%
С начала года
10.39%
6 месяцев
9.65%
1 год
23.05%
3 года*
17.52%
5 лет*
13.05%
10 лет*
14.30%

IITU.L

1 день
-2.17%
1 месяц
14.02%
С начала года
24.35%
6 месяцев
23.23%
1 год
49.37%
3 года*
30.74%
5 лет*
25.34%
10 лет*
26.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYYB.DE и IITU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYYB.DE
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist
10.39%2.83%31.27%22.21%-17.02%38.79%9.55%34.69%-1.22%6.95%
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)
24.37%8.47%47.65%53.89%-24.72%44.50%30.83%53.38%3.00%20.62%

Correlation

The correlation between LYYB.DE and IITU.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г.

0.82

The correlation between LYYB.DE and IITU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

LYYB.DE vs. IITU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LYYB.DE
Ранг доходности на риск LYYB.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYYB.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYYB.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYYB.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYYB.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYYB.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина

IITU.L
Ранг доходности на риск IITU.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYYB.DE c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist (LYYB.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LYYB.DEIITU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.11

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

8.24

+1.22

LYYB.DE vs. IITU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYYB.DE на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IITU.L равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYYB.DE и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LYYB.DEIITU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.44

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.12

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

1.20

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.08

-0.46

Просадки

Сравнение просадок LYYB.DE и IITU.L

Максимальная просадка LYYB.DE за все время составила -53.38%, что больше максимальной просадки IITU.L в -30.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYYB.DE и IITU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LYYB.DEIITU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.38%

-30.70%

-22.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-15.78%

+7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.11%

-29.94%

+5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-29.94%

+5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

-30.70%

-3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-3.06%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-5.78%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

5.97%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности LYYB.DE и IITU.L

Текущая волатильность для Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist (LYYB.DE) составляет 2.66%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что LYYB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LYYB.DEIITU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

6.77%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

14.72%

-6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

20.14%

-8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

22.65%

-7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

21.76%

-5.45%

Сравнение комиссий LYYB.DE и IITU.L

LYYB.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LYYB.DE и IITU.L

Дивидендная доходность LYYB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как IITU.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IITU.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYYB.DE
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist
0.81%0.99%0.78%0.00%1.12%0.95%1.31%1.14%1.81%1.64%1.88%2.03%

Часто задаваемые вопросы


LYYB.DE and IITU.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYYB.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYYB.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for IITU.L.

LYYB.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while IITU.L is Technology Equities. LYYB.DE tracks MSCI USA ESG Broad Select, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.09% for LYYB.DE and 0.15% for IITU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYYB.DE и IITU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор