PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYY4.DE с ^IBEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение LYY4.DE с ^IBEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE) и IBEX 35 Index (^IBEX).

LYY4.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX®. Фонд был запущен 19 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности LYY4.DE и ^IBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE) и IBEX 35 Index (^IBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYY4.DE и ^IBEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYY4.DE
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist		7.12%13.10%12.42%14.70%-10.26%8.20%3.15%20.97%-11.07%10.82%
^IBEX
IBEX 35 Index		1.43%49.27%14.78%22.76%-5.56%7.93%-15.45%11.82%-14.97%7.40%

Доходность по периодам

С начала года, LYY4.DE показывает доходность 7.12%, что значительно выше, чем у ^IBEX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции LYY4.DE превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 8.52% против 7.40% соответственно.

LYY4.DE

1 день
-1.55%
1 месяц
0.64%
С начала года
7.12%
6 месяцев
11.94%
1 год
23.80%
3 года*
14.23%
5 лет*
7.30%
10 лет*
8.52%

^IBEX

1 день
-0.14%
1 месяц
2.89%
С начала года
1.43%
6 месяцев
13.29%
1 год
31.50%
3 года*
24.23%
5 лет*
15.40%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist

IBEX 35 Index

Часто сравнивают с LYY4.DE:
LYY4.DE с EUN.LLYY4.DE с LCJP.LLYY4.DE с WTDX.DELYY4.DE с WTIZ.DELYY4.DE с JP40.DELYY4.DE с XMK9.DELYY4.DE с 18MK.DE
Часто сравнивают с ^IBEX:
^IBEX с ^GSPC^IBEX с SAN^IBEX с ^FCHI^IBEX с ^NDX^IBEX с BBVA^IBEX с AENA.MC^IBEX с ISX5.L

Доходность на риск

LYY4.DE vs. ^IBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYY4.DE
Ранг доходности на риск LYY4.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYY4.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYY4.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYY4.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYY4.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYY4.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
^IBEX
Ранг доходности на риск ^IBEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYY4.DE c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYY4.DE^IBEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.76

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.24

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

5.06

-2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

18.24

-11.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYY4.DE vs. ^IBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYY4.DE на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа ^IBEX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYY4.DE и ^IBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYY4.DE^IBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.76

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.93

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.39

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.25

-0.02

Корреляция

Корреляция между LYY4.DE и ^IBEX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок LYY4.DE и ^IBEX

Максимальная просадка LYY4.DE за все время составила -54.07%, что меньше максимальной просадки ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYY4.DE и ^IBEX.

Загрузка...

Показатели просадок

LYY4.DE^IBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.07%

-62.65%

+8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-10.65%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

-21.76%

+2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.62%

-45.16%

+16.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-5.09%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.40%

-28.45%

+14.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.68%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности LYY4.DE и ^IBEX

Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с IBEX 35 Index (^IBEX) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что LYY4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYY4.DE^IBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

6.37%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

11.81%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

17.54%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

16.12%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

18.52%

-2.13%