Сравнение LYY4.DE с ^IBEX
LYY4.DE (Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist) is Japan Equities fund tracking the TOPIX®, while ^IBEX (IBEX 35 Index) is an index. Over the past 10 years, LYY4.DE returned 8.15%/yr vs 8.57%/yr for ^IBEX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LYY4.DE и ^IBEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYY4.DE показывает доходность 14.34%, что значительно выше, чем у ^IBEX с доходностью 11.53%. За последние 10 лет акции LYY4.DE уступали акциям ^IBEX по среднегодовой доходности: 8.15% против 8.57% соответственно.
LYY4.DE
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -2.80%
- 6 месяцев
- 7.39%
- С начала года
- 14.34%
- 1 год
- 30.28%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 8.15%
^IBEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 9.00%
- С начала года
- 11.53%
- 1 год
- 37.94%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- 17.81%
- 10 лет*
- 8.57%
Сравнение доходности по годам LYY4.DE и ^IBEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYY4.DE Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist | 14.34% | 13.10% | 12.42% | 15.45% | -11.19% | 8.61% | 3.15% | 20.96% | -11.07% | 10.82% |
^IBEX IBEX 35 Index | 11.53% | 49.27% | 14.78% | 22.76% | -5.56% | 7.93% | -15.45% | 11.82% | -14.97% | 7.40% |
Correlation
The correlation between LYY4.DE and ^IBEX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2006 г. | 0.45 |
The correlation between LYY4.DE and ^IBEX shifts across timeframes, from 0.42 (5 years) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYY4.DE vs. ^IBEX — Ранг доходности на риск
LYY4.DE
^IBEX
Сравнение LYY4.DE c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYY4.DE | ^IBEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.43 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 3.88 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 13.06 | -2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYY4.DE и ^IBEX
Максимальная просадка LYY4.DE за все время составила -54.07%, что меньше максимальной просадки ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYY4.DE и ^IBEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYY4.DE | ^IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.07% | -62.65% | +8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -9.64% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.82% | -12.60% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.34% | -20.93% | +1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.62% | -45.16% | +16.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -2.76% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.28% | -29.21% | +14.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.88% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYY4.DE и ^IBEX
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с IBEX 35 Index (^IBEX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что LYY4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYY4.DE | ^IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 3.98% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 13.93% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 16.05% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 16.33% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 17.95% | -1.69% |
Часто задаваемые вопросы
LYY4.DE and ^IBEX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LYY4.DE и ^IBEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор