Сравнение LYXA.DE с X03B.DE
LYXA.DE (Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc) and X03B.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - LYXA.DE tracks the MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) while X03B.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone 1-3. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYXA.DE returned -1.26%/yr vs 0.23%/yr for X03B.DE. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYXA.DE charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for X03B.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYXA.DE и X03B.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYXA.DE показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у X03B.DE с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции LYXA.DE уступали акциям X03B.DE по среднегодовой доходности: -1.26% против 0.23% соответственно.
LYXA.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 1.11%
- 5 лет*
- -3.21%
- 10 лет*
- -1.26%
X03B.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 0.23%
Сравнение доходности по годам LYXA.DE и X03B.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYXA.DE Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc | 0.15% | -1.00% | -0.16% | 5.59% | -18.93% | -3.40% | 3.47% | 3.82% | 1.76% | -0.93% |
X03B.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 0.05% | 2.25% | 3.05% | 3.35% | -4.64% | -0.79% | -0.13% | 0.14% | -0.34% | -0.48% |
Correlation
The correlation between LYXA.DE and X03B.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2012 г. | 0.50 |
Over the past year, LYXA.DE and X03B.DE have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYXA.DE vs. X03B.DE — Ранг доходности на риск
LYXA.DE
X03B.DE
Сравнение LYXA.DE c X03B.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYXA.DE | X03B.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.13 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.63 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 2.04 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYXA.DE | X03B.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.62 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.41 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 | 0.17 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.57 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок LYXA.DE и X03B.DE
Максимальная просадка LYXA.DE за все время составила -25.02%, что больше максимальной просадки X03B.DE в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYXA.DE и X03B.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYXA.DE | X03B.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.02% | -6.78% | -18.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -1.28% | -1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.62% | -1.28% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.76% | -5.67% | -17.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.02% | -6.78% | -18.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.75% | -0.51% | -19.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -1.19% | -7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 0.40% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYXA.DE и X03B.DE
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что LYXA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с X03B.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYXA.DE | X03B.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 0.50% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.28% | 1.20% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 1.30% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.48% | 1.63% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 1.32% | +4.46% |
Сравнение комиссий LYXA.DE и X03B.DE
LYXA.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии X03B.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYXA.DE и X03B.DE
LYXA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность X03B.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYXA.DE Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
X03B.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 1.53% | 1.39% | 0.98% | 0.28% | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
LYXA.DE and X03B.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X03B.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X03B.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for LYXA.DE.
LYXA.DE tracks MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR), while X03B.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone 1-3. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.17% for LYXA.DE and 0.15% for X03B.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYXA.DE и X03B.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор