PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение X03B.DE с PRAR.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение X03B.DE с PRAR.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE).

X03B.DE и PRAR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. X03B.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Eurozone 1-3. Фонд был запущен 24 авг. 2011 г.. PRAR.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive Eurozone Government Bond. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности X03B.DE и PRAR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам X03B.DE и PRAR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
X03B.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF		-0.41%2.25%3.05%3.35%-4.64%-0.79%-0.01%
PRAR.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF		-0.44%0.65%1.42%6.88%-18.24%-3.08%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, X03B.DE показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у PRAR.DE с доходностью -0.44%.

X03B.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.01%
1 год
1.11%
3 года*
2.48%
5 лет*
0.56%
10 лет*
0.18%

PRAR.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.28%
1 год
1.26%
3 года*
1.96%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF

Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF

Часто сравнивают с X03B.DE:
X03B.DE с EGV3.DEX03B.DE с SPFB.DEX03B.DE с VECA.DEX03B.DE с IS04.DEX03B.DE с JE13.DEX03B.DE с MTDD.DEX03B.DE с EUNH.DE
Часто сравнивают с PRAR.DE:
PRAR.DE с VGEA.DEPRAR.DE с PR1R.DEPRAR.DE с USTY.LPRAR.DE с DGCFXPRAR.DE с PRAS.DEPRAR.DE с SPYPRAR.DE с EUNA.DE

Сравнение комиссий X03B.DE и PRAR.DE

X03B.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRAR.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

X03B.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
PRAR.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF

Доходность на риск

X03B.DE vs. PRAR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
X03B.DE
Ранг доходности на риск X03B.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X03B.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X03B.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X03B.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X03B.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X03B.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PRAR.DE
Ранг доходности на риск PRAR.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAR.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAR.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAR.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAR.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAR.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение X03B.DE c PRAR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

X03B.DEPRAR.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.32

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.47

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.06

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

0.25

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

0.87

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

X03B.DE vs. PRAR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа X03B.DE на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа PRAR.DE равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа X03B.DE и PRAR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

X03B.DEPRAR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.32

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.41

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.30

+0.86

Корреляция

Корреляция между X03B.DE и PRAR.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов X03B.DE и PRAR.DE

Дивидендная доходность X03B.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как PRAR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
X03B.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF		1.54%1.39%0.98%0.28%0.12%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.66%
PRAR.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок X03B.DE и PRAR.DE

Максимальная просадка X03B.DE за все время составила -6.78%, что меньше максимальной просадки PRAR.DE в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X03B.DE и PRAR.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

X03B.DEPRAR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.78%

-22.34%

+15.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-3.48%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

-21.49%

+15.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-14.39%

+13.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-11.52%

+10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.99%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности X03B.DE и PRAR.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) составляет 0.65%, в то время как у Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что X03B.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

X03B.DEPRAR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

1.95%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.78%

2.72%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04%

3.90%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.58%

6.13%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.29%

5.78%

-4.49%